Национальный расчетный депозитарий (НРД), центральный депозитарий РФ, СРО Национальная фондовая ассоциация (НФА) и Международная информационная Группа «Интерфакс» объявили о начале взаимодействия по распространению информации Ценового центра НФА. Информация о справедливой стоимости свыше 1400 финансовых инструментов, рассчитываемая в ежедневном режиме в рамках Ценового центра НФА, интегрирована в эталонную базу данных по финансовым инструментам Reference United Data (RU DATA), а также в систему расчета рыночных и кредитных рисков ЭФИР Add-In и биржевой терминал ЭФИР.
Потребители данных Ценового центра НФА смогут ежедневно получать оценки справедливых стоимостей бумаг в соответствии с общепризнанной методикой, что особенно актуально для держателей неликвидных инструментов. В результате подписчики получат доступ к индикативным котировкам инструментов, на которые можно ориентироваться при заключении сделок с контрагентами, и которые могут использоваться при анализе рыночных рисков и подготовке финансовой отчетности, будучи признаваемыми Банком России. Также клиенты будут избавлены от необходимости разработки и поддержания собственных методик определения справедливых стоимостей инструментов, что даст возможность снизить их операционные расходы. Справедливые стоимости рассчитываются Ценовым центром НФА для облигаций, торгуемых на Московской Бирже акций и стандартизованных ПФИ, сделки с которыми регистрируются Биржей.
Справедливая стоимость финансовых инструментов в Ценовом центре НФА определяется на основе Методики СРО НФА по определению справедливых цен. Методика разработана при поддержке Банка России, соответствует требованиям МСФО и нормативным актам Министерства финансов РФ. Методика включает расчет ценовых параметров на основе четырех групп показателей, в числе которых рыночные цены, цены фиксинга НФА, кривая бескупонной доходности и данные о кредитном качестве эмитентов.
В 2014 году Методика Ценового центра НФА прошла сертификацию российской Гильдии финансовых аналитиков и экспертизу Европейской комиссии по облигациям.
Расчет справедливой стоимости в Ценовом центре НФА реализован и осуществляется на базе аппаратно-программного комплекса НРД как стратегического партнера НФА.