НРД подвел итоги 2018 года

• Объем ценных бумаг на хранении достиг 44,97 трлн рублей.
• Объем остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей составил 1,7 трлн рублей.
• НРД зарегистрировал первые сделки в рамках проекта Банка России «Маркетплейс».
• НРД предоставил клиентам возможность открывать индивидуальные счета для расчетов в международных центральных депозитариях (ICSD).
• Sberbank CIB и МТС выпустили первые в России облигации с помощью смарт-контрактов на блокчейне НРД.
• НРД подвел итоги ICO в «песочнице» Банка России.

Услуги центрального депозитария

В 2018 году объем ценных бумаг на хранении достиг 44,97 трлн рублей, увеличившись на 14% в сравнении с 2017 годом (39,45 трлн рублей). Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, выросло на 30% с 15,4 тыс. в 2017 году до 20,1 тыс. в 2018-м.

Количество выпусков иностранных ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, увеличилось на 48% – с 8,5 тыс. до 12,6 тыс.

В 2018 году НРД продолжил развитие услуги Платформа ЦСУ ИП ПИФ («Платформа ПИФ»), направленной на унификацию взаимодействия брокеров, управляющих компаний, специализированных депозитариев/регистраторов на рынке коллективных инвестиций.

Была успешно завершена интеграция Платформы ПИФ с программным комплексом QUIK, открыв клиентам брокеров (номинальных держателей) доступ к рынку коллективных инвестиций. Интеграция вызвала заинтересованность брокеров, управляющих компаний и инвесторов к осуществлению операций с инвестиционными паями ПИФ на первичном рынке. В 2018 году к Платформе ПИФ подключилось 8 новых клиентов, в том числе 4 управляющих компании.

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии увеличилось за год на 11% до 3,4 млн в 2018 году против 3 млн в 2017 году, из них по итогам биржевых торгов – 2,6 млн в 2018-м (+10%) против 2,4 млн операций в 2017 году, по внебиржевым операциям – 769 тыс. операций (+16%) против 666 тыс. в 2017 году.

В 2018 году наблюдался рост объемов внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), достигший 8 трлн рублей, что на 9% выше, чем в 2017 г. (7,3 трлн рублей).

В конце 2018 года НРД реализовал интеграцию с ОТС системой Московской Биржи для того, чтобы в 2019 году у клиентов появилась возможность передавать информацию по сделкам из ОТС системы в WEB-Кабинет Депозитарно-Клиринговых Услуг для упрощенного создания клиринговых поручений.

Наблюдалась позитивная динамика роста количества операций клиентов с использованием новых расчетных сервисов типа «linked transactions» и «приоритизация инструкций», достигшего к концу 2018 года 5059 операций.

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей составил 1,7 трлн рублей, уменьшившись по сравнению с 2017 годом на 21% (2,2 трлн рублей).

В 2018 году было зарегистрировано 10 программ коммерческих облигаций суммарным максимальным объемом эмиссии 648,99 млрд руб. и 38 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 79,67 млрд руб. (37 выпусков общим объемом 79,52 млрд руб. были размещены в 2018 году).

В 2018 году с применением сервиса E-voting проведено 13 собраний акционеров, в том числе на нескольких собраниях было обеспечено одновременное использование систем удаленного голосования E-voting (НРД) и системы регистратора, тем самым инвесторам и эмитентам были обеспечены максимально широкие возможности для использования сервиса электронного голосования E-voting НРД. Сервисами электронного голосования E-voting воспользовались: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО «Ростелеком», ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», ПАО Московская Биржа, ПАО «Газпром нефть».

В 2018 году НРД продолжил развитие экспертизы по использованию технологии блокчейн. В 2018 году Sberbank CIB и МТС выпустили первые в России облигации, размещение которых было реализовано с контролем расчетов по денежным средствам с помощью смарт-контрактов на блокчейне НРД. НРД и Сбербанк подвели итоги первого пилотного ICO в «песочнице» Банка России. После вступления в силу ожидаемых регуляторных изменений Сбербанк и НРД будут принимать решение о развитии данной услуги для своих клиентов. Задача НРД - создание инфраструктуры учета цифровых активов, наличие которой, – принципиально важное условие для прихода на рынок институциональных инвесторов и его динамичного развития и роста капитализации.

В 2018 году НРД активно развивал современные и перспективные каналы электронного взаимодействия НРД с клиентами. В WEB-кабинете Корпоративных Действий были реализованы дополнительные возможности для повышения удобства работы, увеличения скорости обработки корпоративных действий и инструкций, а также для целей контроля процессов и снижения операционных рисков. Были осуществлены 83 доработки интерфейсного характера и 104 функциональных доработки по запросам клиентов.

В рамках модернизации каналов ЭДО и перехода на WEB-технологии был запущен в работу WEB-Кабинет Депозитарно-Клиринговых Услуг с целью замены в 2019 году ПО ЛУЧ при обеспечении расчетно-депозитарной деятельности.

Для участников OTC-рынка РФ были подготовлены рекомендации по расчетному циклу при проведении внебиржевых операций (T+2). Проведение расчетов в установленный расчетный цикл позволит клиентам НКО АО НРД оптимизировать операционную деятельность, эффективнее управлять позицией. Дополнительно это позволит снизить операционные и системные риски за счет снижения влияния контрагента, а также позволит минимизировать риск ликвидности у контрагента при совершении операций.

НРД непрерывно развивает сервисы, ориентированные на работу с иностранными активами и на международных рынках. В 2018 году к сервису «Индивидуальные счета в ICSD» подключились первые клиенты, было открыто 10 сегрегированных счетов в Euroclear Bank на имя НРД, обеспечивающих обособленный учет ценных бумаг депонента. Основным преимуществом является возможность производить расчеты в т.н. режиме «back-to-back», когда фондирование под сделку осуществляется на разницу между приемом и поставкой ценных бумаг. Дополнительными преимуществами является наличие дополнительных сервисов для использования при работе в ICSD (технический неттинг, linked transactions, приоритизация инструкций), что повышает ликвидность и позволяет фондировать сделку прямо перед расчетом, а не заблаговременно.

Система управления обеспечением (СУО)

В 2018 году средняя открытая позиция операций РЕПО Федерального казначейства с корзиной ОФЗ с Системой управления обеспечением НРД (СУО НРД) составила порядка 300 млрд руб., при этом средний срок сделок РЕПО, обслуживаемых в СУО НРД увеличился с 2,89 в 2017 г. до 6,17 дней в 2018 г.

Реагируя на конъюнктуру рынка ликвидности, Федеральное казначейство совместно с СУО НРД разработали и внедрили новые денежные индикаторы по операциям РЕПО, привязанные к бенчмарку рублевого денежного рынка RUONIA и учитывающие отчисления банков в ФОР. Операции РЕПО с плавающей ставкой, рассчитываемой по таким денежным индикаторам, были запущены в апреле 2018 года. Данный инструмент учитывает колебания ключевой ставки и митигирует процентный риск, что позволяет участникам привлекать денежные средства на более длинные сроки, и кроме того, делают заимствования более привлекательными и дешевыми. Так к операциям овернайт, 7 и 14 дней проводимым Казначейством в 2017 г., в 2018 году добавились операции на сроки от 30 до 140 дней. НРД при этом как трехсторонний агент рассчитывает значения новых денежных индикаторов на ежедневной основе, полностью автоматизируя посттрейдинговое обслуживание сделок РЕПО для сторон сделки.

В 2018 году начались работы по подключению операций РЕПО с Федеральным казначейством к внебиржевому терминалу ПАО «Московская биржа», а в декабре 2018 года Банк России начал проводить операции РЕПО с корзиной ценных бумаг на площадке АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в дополнение к уже имеющимся каналам ПАО МБ и Bloomberg.

2018 год для СУО НРД завершился успешным пилотированием трехсторонних сервисов в распределенной сети блокчейн. НРД обеспечил расчеты и посттрейдинговое обслуживание первой в мире трехсторонней сделки РЕПО, заключенной между ПАО Сбербанк и БК Регион с помощью смарт-контракта. Индивидуальная логика расчетов, заложенная в смарт-контракте, и нейтральность НРД как агента по управлению обеспечением позволили продемонстрировать пример гибкого, надежного механизма для проведения сделок на внебиржевом рынке. Использование клиентами сервисов по управлению обеспечением позволило НРД выступить не только в роли расчетного депозитария, но закрепиться в статусе инновационного лидера в области управления обеспечением.

Компании Группы Московская биржа традиционно продолжают работать над совершенствованием взаимодействия с клиентами и повышением их удовлетворенности сервисами. В декабре 2018 года НРД совместно с НКЦ запустил второй этап сервиса «Единый счет», который позволяет автоматизировать стандартные переводы активов клиентов по установленным им правилам между его счетами в периметре Группы Московская биржа. «Единый счет» ускоряет расчеты по сделкам за счет автоматических переводов, высвобождает ресурсы клиентов через автоматизацию на стороне НРД, тем самым снижая операционные риски. На 01.01.2019 11 клиентов оценили удобство данного централизованного решения от инфраструктуры, подключившись к сервису.

В планах СУО НРД дальнейшее продвижение в направлении обслуживания новых сегментов клиентов и финансовых инструментов.

Репозитарий

На протяжении всего 2018 года наблюдалась повышенная активность клиентов Репозитария: количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД, превысило 12,5 млн (значение аналогичного показателя 2017 года – 11,3 млн). Объем зарегистрированных сделок составил 434,8 трлн. рублей (годом ранее – 472,3 трлн руб.).

Наибольшее количество сделок было зарегистрировано по следующим типам инструментов:

Топ-3 инструментов по объему сделок (трлн рублей):

Форматно-логический контроль, сервис Репозитария, запущенный в 2017 году, значительно повысил качество информации, передаваемой клиентами в Репозитарий. Количество отмен сообщений, связанных с некорректным заполнением на стороне участников рынка снизилось со 101 до 82 тыс. (-19%), что связано, в том числе, с обновлением описаний форматов и аннотаций к полям сообщений о сделках. При этом большая часть отмен сообщений (32 199 шт.) связана с истечением плановых сроков исполнения документов (30 дней). Сервис ФЛК позволяет минимизировать количество некорректных параметров сделок, сократить случаи отправки информации в Репозитарий после истечения срока отчетности, установленного законодательством.

Репозитарий НРД выступает в роли Регистратора финансовых транзакций (РФТ), ключевого элемента экосистемы «Маркетплейс», создаваемой Банком России совместно с участниками рынка. Маркетплейс предоставит физическим лицам возможность в онлайн-режиме видеть предложения российских финансовых институтов (банков, управляющих и страховых компаний), сравнивать их между собой и дистанционно приобретать из любой точки мира, при этом запись в РФТ о приобретенном продукте будет иметь статус «золотой».

В 2018 году НРД зарегистрировал первые сделки в рамках проекта Банка России «Маркетплейс»: Ими стали покупка паевых инвестиционных фондов, которые были выпущены управляющей компанией «ТРАНСФИНГРУП» и специализированным депозитарием "ИНФИНИТУМ" и покупка облигаций Томской области через ВТБ Регистратор, который выступил в качестве платформы.

Центр корпоративных действий

За 2018 год было инициировано 3969 собраний владельцев ценных бумаг с использованием технологии электронного голосования, 338 КД по выкупу ценных бумаг на сумму 65 млрд руб., и 40 КД, связанных с реализацией преимущественного права, в результате которых было приобретено ценных бумаг на сумму 6,3 млрд руб.

Всего по российским ценным бумагам в 2018 году было инициировано 15 267 КД, в 2017 году – 15 603. По иностранным ценным бумагам в 2018 году был зарегистрирован существенный рост инициированных КД в связи с увеличением числа выпусков ценных бумаг на обслуживании – до 25 185 КД в 2018 году по сравнению с 15 689 КД в 2017 году. Рост составил 61%.

В 2018 году наблюдался рост объемов выплаченных доходов и погашений по ценным бумагам через НРД. По российским ценным бумагам объем выплат вырос до 19,3 трлн руб. в 2018 году по сравнению с 13,4 трлн руб. в 2017 году, что в значительной степени обусловлено погашениями краткосрочных купонных облигаций Банка России. По иностранным ценным бумагам объем выплат вырос на 22% до 1 трлн руб. в 2018 году в рублевом выражении по сравнению с 0,8 трлн руб. в 2017 году.

Информационные сервисы

Количество контрактов пользователей информационных сервисов НРД в 2018 году выросло на 33%, достигнув 534. Наибольший рост числа пользователей показал Ценовой Центр – 182 против 92 в 2017 году (98%).

Ценовой центр НРД на данный момент единственный официально аккредитованный Банком России источник справедливых цен. В настоящее время на ежедневной основе Ценовой центр НРД рассчитывает стоимость около 800 биржевых рублевых и ипотечных облигаций и публикует в справочных целях ценовую информацию по более чем 1500 инструментам по старой методике расчёта.

В 2018 году «Интерфакс» и НРД запустили сервис RU Data Price для оценки стоимости и рисков облигаций с помощью данных Ценового центра НРД и Thomson Reuters.

В 2018 году Экспертный совет Ценового центра НРД одобрил Методику оценки справедливой стоимости облигаций Российской Федерации, размещенных Министерством Финансов РФ на международном рынке капитала. Методика ориентируется на принципы МСФО 13 и учитывает при расчёте справедливых цен еврооблигаций данные по российскому и зарубежному внебиржевому рынку, котировкам, поведению цен выпусков с различными датами погашения и процентных ставок.

Ценовой центр НРД начал публикацию результатов расчета цен еврооблигаций по новой методике в декабре 2018 года.

В октябре 2018 года НРД и «Интерфакс» начали эксплуатацию нового продукта «Единое окно раскрытия» корпоративной информации.

Расчетно-платежная система

Объем переводов денежных средств в российских рублях снизился на 18% и составил 288,8 трлн. руб. в 2018году  против 350,8 трлн. руб., в 2017 году, при этом объем переводов денежных средств в иностранной валюте возрос на 20% и составил 46,9 трлн. руб. в 2018 году против 38,9 трлн. руб. 2017 году. Общий объем операций в 2018 году по банковским счетам клиентов в российских рублях и иностранной валюте составил 335,7 трлн. рублей.

Количество транзакций клиентов составило 1,16 млн. шт. в 2018 году, что на 3% ниже, чем аналогичный показатель прошлого года.

В 2018 году НРД усовершенствовал канал взаимодействия с клиентами посредством API (веб-сервис банковского обслуживания). Теперь в системе доступно прямое подключение программных комплексов клиента к платежным сервисам НРД в режиме реального времени без организации специального процесса для передачи сообщений из автоматизированной банковской системы в «Банк-Клиент».

В 2018 году реализован проект перехода на расчеты в Перспективной платежной системе (ППС) Банка России.

Расширена корзина валют для обеспечения расчетов клиентов.

Внесены изменения в Условия оказания расчетных услуг и реализована возможность использования поручения на периодический перевод по торговым банковским счетам клиента в целях оперативного управления ликвидностью для участия в организованных торгах и на внебиржевом рынке.

По масштабам проводимых расчетных операций, капитализации и числу обслуживаемых участников финансовых рынков НРД является крупнейшей в России расчетной небанковской кредитной организацией и национально значимой платежной системой.

Национальное и Замещающее нумерующее агентство, аккредитованное Локальное операционное подразделение (LOU)

НРД является Национальным нумерующим агентством по России и Замещающим нумерующим агентством по странам СНГ, присваивающим ценным бумагам международные коды ISIN, CFI и FISN. В качестве Национального нумерующего агентства в 2018 году НРД присвоил российским финансовым инструментам по 1754 кодов ISIN, CFI, FISN, а в качестве Замещающего нумерующего агентства — по 34 кодов.

В 2018 году НРД, отвечая потребностям рынка и действуя в соответствии с полномочиями Замещающего нумерующего агентства, начал присваивать международные коды ISIN, CFI и FISN ценным бумагам молдавских эмитентов и передавать их в международную базу данных Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА).

В связи с вступлением в силу в апреле 2018 года нового Указания Центрального Банка Российской Федерации от 3 октября 2017 г. N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», НРД запустил на своем сайте обновленный сервис, который предоставляет информацию об иностранных финансовых инструментах, отвечающих требованиям нового законодательства независимо от версии стандарта ISO 10962, на основании которой им присвоен код CFI. А в октябре 2018 года, в связи с внесение в Указание изменений, сервис так же начал отражать информацию об иностранных структурных продуктах, отвечающих требованиям российского законодательства.

В январе 2018 года НРД получил статус аккредитованного LOU, пройдя все этапы аккредитационного процесса глобального фонда поддержания международной системы идентификации участников рынка (GLEIF).

НРД – первая и единственная компания в России и странах СНГ, которая обладает таким статусом, обеспечивая присвоение и ежегодную верификацию международных кодов LEI. Помимо Российской Федерации НРД в качестве LOU обслуживает и другие юрисдикции, среди которых страны СНГ, Западной и Восточной Европы, и другие страны мира, из которых участники рынка могут обратиться в НРД за присвоением и обслуживанием кодов LEI. По запросам участников рынка НРД в 2018 году расширил список обслуживаемых юрисдикций с 10 в начале 2018 года до 28 на конец года, пройдя стандартную процедуру GLEIF по аккредитации юрисдикций. НРД продолжит расширять список обслуживаемых юрисдикций по запросам участников рынка.

В 2018 году НРД присвоил 125 кодов LEI, верифицировал 485 кодов LEI и принял на обслуживание 9 кодов LEI, ранее обсуживавшихся в других LOU. Присвоенные НРД коды LEI признаются на международном и национальных рынках регуляторами, участниками рынка и LOU других стран.

Деятельность НРД в качестве Нумерующего агентства и LOU обеспечивает внедрение международных стандартов кодификации на российском рынке и рынках стран СНГ, что повышает их прозрачность, способствует интеграции в инфраструктуру международного рынка, а также упрощает и оптимизирует операции на финансовом рынке.

Технологические сервисы

НРД, являясь центральным звеном финансового рынка, уделяет повышенное внимание развитию надежной IT-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

В 2018 году к услуге предоставления технического доступа к сервисам SWIFT (сервис-бюро) было подключено 13 новых пользователей, и общее количество пользователей достигло 69. Среднемесячный трафик клиентов сервис-бюро вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 332 тыс. сообщений в месяц. В 2018 году Банк Азии стал первым клиентом сервис-бюро SWIFT НРД в Кыргызской Республике.

НРД продолжает активное развитие проекта Транзит 2.0, - новой системы для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и банками, разработанной НРД на основе предыдущей версии — Транзит. До сих пор ее основными пользователями были лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг, обменивающиеся электронными документами друг с другом в процессе депозитарной деятельности и проведения денежных расчетов. Транзит 2.0 значительно расширяет список и возможности пользователей: теперь систему могут использовать корпорации и банки для автоматического обмена платежными и иными документами, включая сообщения в международном формате ISO 20022.

В 2018 году АЛЬФА-БАНК и ГК «ДИКСИ» осуществили первый платеж через Транзит 2.0 НРД. К платформе также «Транзит 2.0» подключилось ПАО «НГК «Славнефть».