РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг

Можно выделить несколько ключевых преимуществ:

• Необходимо подавать меньше заявок на заключение сделки (при подаче заявки не указываются конкретные выпуски бумаг, которые попадут в сделку);
• Сделки с корзиной ценных бумаг позволяют осуществлять замену ценных бумаг, вносить компенсационные взносы любыми ценными бумагами, входящими в корзину.

На стадии заключения сделки взаимодействие между Глобальным кредитором и Кредитной организацией осуществляется через биржевой терминал или Bloomberg, которые обеспечивают обмен приглашениями к аукциону или торгам фиксированной ставкой и заявками Кредитных организаций.

На этапе проведения подбора обеспечения, клиринга и расчетов обмен между НРД и Кредитной организацией может происходить следующими способами:

• при помощи ЭДО НРД (WEB-кабинет СУО, Файловый шлюз) – экранные формы и выгрузка в формате dbf;
• при помощи SWIFT;
• при помощи Web-сервисов (REST) (необходима доработка ПО Кредитной организации).

• Промаркированные, но не входящие в Корзину РЕПО выпуски;
• Ценные бумаги, которые не имеют рыночной стоимости;
• Ценные бумаги, по которым в текущий или следующий операционный день ожидается корпоративное действие. Проверить бумаги, принимаемые в корзинах Банка России и Федерального казначейства в текущий день, можно на сайте НРД в разделе Услуги – Параметры сделок РЕПО – Состав корзин и цены по сделкам РЕПО Глобальных кредиторов;
• Ценные бумаги Кредитной организации и ее аффилированных лиц согласно списку, предоставленному в НРД Банком России;
• Заменяемые ценные бумаги, если подбор осуществляется для замены ценных бумаг.

Подбор бумаг в обеспечение автоматизирован, однако вы можете повлиять на бумаги, которые находятся в обеспечении, следующими способами:

• Путем указания предпочтительной бумаги для подбора в обеспечение при подаче заявки на заключение сделки. В этом случае НРД будет стараться подобрать именно эту бумагу в обеспечение. Если выбранной бумаги будет недостаточно, остальное обеспечение будет подобрано по общим правилам;
• Путем указания при заключении сделки дополнительного идентификатора для Корзины РЕПО;
• Путем маркирования только тех бумаг, которые вы хотите передать в обеспечение, с указанием приоритетов подбора;
• Путем замены бумаги после завершения расчетов по первой части сделки.

НРД осуществляет замену обеспечения в интересах кредитора  в его сделках РЕПО в следующих случаях:

• Перед корпоративными действиями;
• При исключении выпуска из корзины;
• При наложении дополнительных ограничений в отношении Кредитной организации.

Прекращение обязательств может осуществляться:

• В случае исполнения обязательств в ходе клирингового сеанса (неттированием или поставкой)
• На основании встречных поручений кредитора и заемщика
• На основании поручения Глобального кредитора (при дефолте заемщика), см. Порядок взаимодействия.

Дефолт возникает в следующих случаях:

• При необеспеченности обязательств на конец дня;
• При невозможности исполнения обязательств по второй части РЕПО
• Для РЕПО Банка России: при невозможности продления срока сделки РЕПО в дату неисполнения второй части по следующим причинам:
  • Срок РЕПО с учетом переноса превышает 365 дней;
  • Недостаточно денежных средств на торговом банковском счете Кредитной организации для осуществления платы за продление срока РЕПО;
  • Перенос даты второй части более трех раз по одной сделке РЕПО невозможен.