Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

РЕПО Федерального казначейства с корзиной ОФЗ

Предоставление ликвидности российским коммерческим банкам, основанное на заключении сделок трехстороннего РЕПО с Федеральным казначейством. Продукт РЕПО Федерального казначейства с корзиной ОФЗ в основном имеет черты, единые с РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг:

  • Использование схемы трехстороннего РЕПО
    Роль клиринговой, расчетной организации и агента по управлению обеспечением выполняет НРД.
  • Заключение сделок с корзиной ценных бумаг
    Сделка заключается не с отдельной ценной бумагой, а с корзиной ценных бумаг. Это позволяет расширить список принимаемого в сделку обеспечения, а также при необходимости осуществлять замену бумаг в случае потребности в них Заемщика (Кредитной организации) или при наступлении корпоративных действий.
  • Использование Системы торгов ПАО Московская Биржа или терминала Bloomberg для подачи заявок
    Уведомление о параметрах аукционах РЕПО Федерального казначейства (форма отбора заявок: открытая или закрытая, расписание отбора заявок, срок РЕПО, размещаемая сумма средств, минимальный размер заявки, максимальное количество заявок, тип ставки: плавающая или фиксированная, минимальная ставка или спред и др.), подача заявки на заключение сделки/договора РЕПО, регистрации\заявки и уведомление об их исполнении.

Особенности продукта:

  • Сроки сделки/договора РЕПО и тип расчетов (DVP3) устанавливаются Федеральным казначейством
  • Заключение сделок/договора РЕПО в виде аукциона на срок от 1 дня и более
  • Формирование реестра сделок для предоставления в НРД
  • Отдельный от сделок с другими Кредиторами пул маржирования
  • Обеспечение: корзина ОФЗ, код корзины GCFEDBONDS
  • Дисконт – 5%, допустимый уровень обеспеченности/предельное значение обеспеченности – 0,05% устанавливаются Федеральным Казначейством
  • Частичное исполнение сделки и ролловер (продление даты расчета второй части сделки) не предусмотрены
  • Бумаги с предстоящими корпоративными действиями, кроме купонных выплат, не подбираются*
  • Компенсационный взнос (при наличии) взимается только ценными бумагами
  • При подборе ценных бумаг, промаркированных Кредитной организацией одновременно для сделок с разными Кредиторами, такие бумаги в первую очередь подбираются в сделки РЕПО с Банком России

Для присоединения к сервису российская кредитная организация, удовлетворяющая требованиям Федерального казначейства, должна заключить с ним Генеральное соглашение о проведении сделок/договоров РЕПО.

Обращаем Ваше внимание, что в сделках РЕПО Федерального казначейства необходимо использовать тот же самый депозитарный код, что и в сделках РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг. Просьба учесть это при заполнении документов для Федерального казначейства.

С документами для получения сервиса автоматического репортинга в Репозитарий по сделкам РЕПО Федерального казначейства можно ознакомиться здесь.

С документами НРД, необходимыми для подключения Вы можете ознакомиться в разделе Документы. Памятка с необходимыми действиями участника РЕПО Федерального казначейства расположена в разделе Полезная информация.

С документами Московской биржи, необходимыми для подключения Вы моете ознакомиться здесь.

Контактные данные для консультаций по вопросам подключения к услуге, техническим вопросам, а также для Ваших отзывов и предложений Вы можете найти в разделе Контактная информация.

Более подробное описание особенностей продукта Вы можете найти в презентации:

Презентация «РЕПО Федерального казначейства с корзиной ОФЗ»

Порядок действий при проведении корпоративных действий

НРД не подбирает бумаги в обеспечение, а также заменяет их на другие в дату фиксации участников корпоративного действия, исключая выплату купона (замена осуществляется при наличии других бумаг корзины у Кредитной организации). Такие события следует отслеживать отдельно на сайте НРД в сообщениях о ценных бумагах или с использованием сервиса «ДИСК НРД».

В качестве вспомогательного средства для получения информации о планируемых корпоративных действиях можно использовать раздел «Раскрытие информации» – «Корзины ценных бумаг сделок РЕПО» – «Рыночные цены, НКД и корпоративные действия ценных бумаг», где представлена информация о корпоративных действиях, в даты фиксации которых НРД не подбирает ценные бумаги и заменяет их на другие принимаемые в обеспечение бумаги. В случае отсутствия в указанном разделе информации о типе и дате корпоративного действия по ценным бумагам осуществляется подбор таких бумаг в сделки/договоры РЕПО; автоматическая замена таких бумаг, соответственно, не осуществляется.


* Если бумаги были подобраны в обеспечение до даты, когда о корпоративном действии было объявлено, НРД заменяет бумаги на другие в дату фиксации участников корпоративного действия.

  • Клиент выбирает (или уже выбрал) тарифный план по РЕПО в соответствии с правилами Московской Биржи.
  • Комиссия НРД за обслуживание сделки РЕПО представляет собой фиксированный процент от суммы РЕПО, определяемой на конец рабочего дня, и взимается за каждый день сделки.
  • Комиссия НРД разделяется между двумя договорами за клиринг и за СУО.
  • Минимальная плата за каждую сделку РЕПО составит 10 рублей.
  • Для выходных и праздничных дней сумма РЕПО считается равной сумме РЕПО предыдущего рабочего дня.
  • Взимается также комиссия за оказание услуг Информирующего лица (100 руб. в год + НДС, взимается ежегодно не позднее 30 декабря)

С действующими ставками Вы можете ознакомиться в разделе Тарифы на нашем сайте.

Часто задаваемые вопросы

Запуск операций РЕПО с Федеральным казначейством планируется только на внебиржевом рынке? Имеются ли планы запуска данных операций на организованном рынке?
Запуск операций РЕПО с Федеральным казначейством (далее – ФК) касается только сделок на внебиржевом рынке. К сожалению, у НРД нет информации о планах ФК по поводу запуска данных операций на организованном рынке.
Какой терминал будет использоваться для подачи заявок?
Bloomberg
Расчеты будут осуществляться в режимах DVP-3 и DVP-1?
Расчеты в НРД могут осуществляться как в DVP-1, так и в DVP-3. Окончательное решение, на каких условиях заключаются сделки (в т.ч. режим расчетов), принимает ФК.
Сроки РЕПО будут аналогичны срокам РЕПО с ЦБ РФ?
Сроки РЕПО устанавливаются Федеральным казначейством.
Какие комиссии будет взимать НРД по сделкам РЕПО с корзиной ЦБ с Федеральным казначейством?
Виды комиссий, взимаемые с клиента по операциям РЕПО ФК, аналогичны сделкам РЕПО с Банком России, но тарифная модель комиссий за клиринговое обслуживание и управление обеспечением по операциям РЕПО ФК отличается. Новые тарифы вступают в силу 08.12.2014, они опубликованы на сайте НРД.
Режимы заключения сделок аналогичны режимам, действующим для РЕПО с ЦБ РФ?
По предварительной информации планируется проведение аукциона, но окончательное решение принимает Казначейство.
Какие корзины/подкорзины будут использоваться в РЕПО с Федеральным казначейством?
ФК использует собственную корзину, состоящую из всех действующих ОФЗ.
Каков будет состав отчетов и регламент их предоставления по операциям РЕПО с Федеральным казначейством?
Состав отчетов и регламент их получения будет стандартным, таким же, как для РЕПО Банка России с учетом отдельного пула маржирования для сделок ФК. Например, на сделки ФК будет предоставляться отдельный отчет MS118, в котором будут отражены только операции по сделкам РЕПО ФК. В то же время отчет MS009 будет общим по всем сделкам.
Федеральным казначейством предусмотрено заключение сделок на обычных и на особых условиях. Имеется ли в отчетах MS018, MS118 атрибут, отражающий вид условий по сделке (обычные/особые)? Если да, то какой?
У НРД нет информации о том, что подразумевается под особыми условиями. В отчетах MS018, MS118 такого атрибута нет, НРД рассматривает все сделки как обычные. Добавлять такой атрибут пока не планируется.
Предусмотрено ли частичное исполнение 1-ой части сделки?
Частичное исполнение сделки РЕПО с ФК не предусмотрено.
Предусмотрено ли Федеральным казначейством досрочное исполнение 2-й части сделки, как по инициативе кредитной организации, так и по инициативе Федерального казначейства? Посредством какого отчета об этом будет извещена кредитная организация?
Досрочное исполнение 2-й части сделки предусмотрено стандартным функционалом системы управления обеспечением: в случае подачи встречных поручений сторон по форме MF018 с кодом 18/4 или 18/5 или подачей поручения кредитора с кодом 18/54 в случаях, оговоренных соглашениями сторон. НРД проинформирует кредитную организацию об изменении даты сделки путем направления отчета MS018, в котором будет проставлен Статус действия «TERM» при закрытии без расчетов, «CDTA» в случае переноса даты 2-й части.
Будет ли предусмотрена возможность осуществления ролловера (отсрочки 2-ой части сделки)?
Ролловер сделок РЕПО с ФК не предусмотрен.
Каким образом будет происходить исполнение компенсационных взносов по операциям Федерального казначейства?
Прямые (с заемщика) и обратные (с кредитора) компенсационные взносы будут исполняться ценными бумагами, выплата компенсационного взноса денежными средствами не допускается. При этом величина компенсационного взноса рассчитывается по совокупности всех открытых сделок РЕПО заемщика с Федеральным Казначейством (отдельный пул маржирования сделок ФК). При этом НРД предоставит отчеты MS018 в разрезе сделок.
Предусмотрена ли замена обеспечения по сделкам РЕПО с Федеральным казначейством?
Замена обеспечения предусмотрена.
Требуется ли кредитным организациям, уже заключающим сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг с Банком России, открывать дополнительные счета для ведения операций РЕПО с Федеральным казначейством? Если да, то какие?
Нет, дополнительные счета открывать не требуется. Для расчетов по сделкам РЕПО с Федеральным Казначейством используются те же счета, что и для РЕПО с Банком России.
Каковы особенности подбора ценных бумаг в сделку и автоматической замены для сделок РЕПО с Федеральным казначейством?
НРД не подбирает бумаги в обеспечение, а также заменяет их на другие в дату фиксации участников корпоративного действия, включая выплату купона (замена осуществляется при наличии других бумаг корзины у Заемщика). Такие события следует отслеживать отдельно на сайте НРД в сообщениях о ценных бумагах или с использованием сервиса «ДИСК НРД».
Какие действия необходимы от кредитной организации для того, чтобы иметь возможность обмениваться с НРД информацией по сделкам РЕПО Федерального казначейства с помощью системы электронного документооборота НРД (СЭД НРД)?

Кредитной организации  необходимо осуществить стандартные действия, направленные на то, чтобы стать Участником ЭДО НРД (участником электронного документооборота НРД).

 В случае, если кредитная организация еще не заключала с НРД Договор об обмене электронными документами, ей необходимо:

  1. Заключить с НРД договор об обмене электронными документами;
  2. Предоставить анкету Участника ЭДО по основному депозитарному коду;
  3. Предоставить доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД по форме НРД на лицо, которое будет осуществлять действия, связанные с получением и предоставлением электронных документов с помощью СЭД НРД, с указанием основного депозитарного кода и полномочий по Варианту №1;
  4. Предоставить нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность лица, указанного в доверенности, упомянутой в п. 3, в случае, если такой документ не предоставлялся в НКО АО НРД ранее;
    Также необходимо оформить ключи электронно-цифровой подписи с областью действия «Электронный документооборот НКО АО НРД», для получения ключей необходимо обратиться в ООО «МБ Технологии» и ОАО «Московская биржа-РТС».

С более подробной информацией по подключению к ЭДО НРД и формами документов, можно ознакомиться по ссылке.

Если кредитная организация уже является Участником ЭДО НРД, она может дополнить список своих сотрудников, имеющих право на получение и предоставление электронных документов с помощью СЭД НРД, теми сотрудниками, в обязанности которых будет входить заключение и/или обработка сделок РЕПО с Федеральным казначейством, если на них еще не оформлялись доверенности. В этом случае кредитной организации необходимо осуществить действия, указанные выше в п. 3 и 4. В случае добавления адресов электронной почты, которые будут использоваться при обмене информацией, необходимо предоставить новую анкету Участника ЭДО.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING