Информация о предстоящих аукционах РЕПО по размещению временно свободных средств бюджета Ленинградской области публикуется на сайтах Комитета финансов Ленинградской области и Санкт-Петербургской Валютной Биржи.
Общая информация
Комитет финансов Ленинградской области планирует размещать временно свободные денежные средства во внебиржевые операции РЕПО с использованием системы отбора заявок Санкт-Петербургской Валютной Биржи и с сервисами по управлению обеспечением НРД. Заемщики — кредитные организации, удовлетворяющие требованиям Комитета финансов Ленинградской области (см. п. 3 «Порядка осуществления операций покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо…»).
Порядок осуществления указанных операций, форма и регламент заключения генеральных соглашений о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам РЕПО определены:
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 56 «Об утверждении Порядка осуществления операции покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в целях эффективного управления остатками средств на едином счете областного бюджета Ленинградского области и открытия счетов для осуществления данных операций»;
- Приказом Комитета финансов Ленинградской области от 06.07.2020 №18-02/10-14 «Об утверждении Положения об использовании временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области для покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо».
Указанные документы можно найти здесь.
Основные детали сделок РЕПО
- Размещение средств на аукционе;
- Сроки РЕПО определяются Комитетом финансов;
- Обеспечение: код корзины LENOBBONDS, состав корзины здесь;
- Сделки имеют внебиржевой статус, отчетность в репозитарий осуществляет НРД;
- Расчеты с неттированием обязательств (DVP3);
- На сайте НРД можно найти значение дисконта (файл «Корзины ценных бумаг Комитета финансов Ленинградской области») и допустимого уровня обеспеченности/предельное значение обеспеченности (файл «Процент от совокупного объема обязательств кредитной организации»)
- Возможен автоматический перенос даты 2 части репо (ролловер);
- Кредитная организация может вносить компенсационный взнос ценными бумагами, а в последнем клиринговом сеансе также денежными средствами;
- Бумаги с предстоящими корпоративными действиями не подбираются в обеспечение.
Подбор ценных бумаг при проведении корпоративных действий:
- НРД не подбирает ценные бумаги в обеспечение, если дата фиксации списка владельцев или дата выплаты дохода приходится на период сделки
- Информация о планируемых корпоративных действиях в разделе «Состав корзин и цены по сделкам РЕПО Глобальных кредиторов».