Сервисы «Электронного мэтчинга» позволяют упростить процедуры расчетов по ценным бумагам внутри НРД. НРД предоставляет клиентам информацию о наличии потенциальных встречных инструкций – несквитованных инструкций, отличающихся от исходной на одно поле или одну группу полей. Поиск потенциальных встречных инструкций (электронный мэтчинг) осуществляется по операциям FOP (код операции 16 и 16/1) и операциям DVP (код операции 19/0 и 19/1) при использовании квитовки по «дате сделки».

Электронный мэтчинг – это обязательный процесс в жизненном цикле каждой инструкции при квитовке «по дате сделки». При наличии потенциального встречного поручения в системе НРД, клиентам отправляются Уведомления о потенциальных встречных поручениях в формате GS036 и MT548 в зависимости от канала связи, выбранного в Анкете ЭДО или установленного в распоряжении на операцию с кодом 97 «Изменение порядка направления отчетных и других документов».

Электронный мэтчинг поручений в НРД позволят клиентам:

При поиске потенциальных встречных поручений определенные поля в поручениях клиентов должны совпадать, а другие оставшиеся поля могут отличаться.

Потенциальными встречными будут считаться поручения, в которых обязательно совпали все выше указанные поля и отличается не более одного поля или одной группы полей, перечисленных ниже.

В зависимости от веса расходящихся полей НРД рассчитывает наиболее близкие друг к другу поручения. Релевантными считаются поручения, в которых вес расходящихся полей максимальный. При наличии двух или более инструкций с равными весами расходящихся полей, в качестве наиболее релевантной инструкции считается первая по времени поступления в НРД.

Для групповой сверки полей с кодами расхождений SAFE и NCRR соответствующий блок информации из одного поручения сравнивается с блоком аналогичной информации во встречном поручении. При наличии расхождений в любом из полей или во всех полях из указанного блока направляется отчет с одним расхождением и соответствующим кодом ошибки.

Во встречных поручениях могут отличаться условия расчетов по денежным средствам, при этом одна сторона сделки рассчитывает провести сделку на условиях DVP, а другая – на условиях свободной поставки (FOP). В такой ситуации формируется Уведомление о потенциально встречных поручениях с кодом расхождений FRAP. Сверка осуществляется по следующему алгоритму: поручения 16 сверяются с поручениями 19/1 или поручения 16/1 сверяются с поручениями 19/0, при этом в таких поручениях должна быть заполнена «дата сделки» и не заполнено поле «референс» для 16х операций и «сделка №» в 19х. Для данного случая во встречных поручениях обязательно должны совпадать номера счетов депо и разделы счетов депо, ценные бумаги и их количество, дата сделки и дата расчетов, в то же время все остальные поля могут различаться.

С более подробной информацией о порядке взаимодействия с депонентами и формами документов, можно ознакомиться по следующим ссылкам:

• Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД размещены в разделе «Документы / Клиринговая деятельность».

• Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД размещен в разделе «Документы / Депозитарная деятельность».

По всем счетам депо НРД направляет уведомления о релевантных встречных поручениях. По желанию клиент может выбрать другой вариант отчета – о всех потенциальных встречных поручениях. Для этого необходимо предоставить в НРД поручение по форме AF093 (код операции – 93) c указанием одного из значений параметра «Уведомление о потенциальных встречных поручениях»:

1. Включать одно поручение (опция «включать одно поручение» – используется по умолчанию), если клиент хочет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном поручении

Для каждого поручения клиента, если для него были подобраны возможные встречные поручения, НРД направляет уведомление об одном (релевантном) встречном поручении:

В Уведомлении содержится информация только о релевантном поручении (одно встречное поручение с максимальным весом расходящихся полей). Уведомление о релевантном поручении обновляется только при поступлении поручения с большим весом расходящихся полей.

Если релевантное поручение было сквитовано или отменено, то Уведомление о релевантном поручении будет обновлено при наличии в системе другого потенциально встречного поручения.

Если релевантное поручение было сквитовано или отменено и в системе отсутствует другое потенциально встречное поручение, тогда Инициатору предоставляется Уведомление об отсутствии встречного поручения GS036 или MT548 (NMAT//CMIS).

2. Включать все поручения (опция «включать все поручения»), если клиент хочет получать уведомление обо всех потенциальных встречных поручениях

Для каждого поручения клиента, если для него были подобраны возможные встречные поручения, НРД направляет Уведомление о наличии потенциально встречных поручений:

В Уведомлении содержится информация обо всех подобранных потенциальных встречных поручениях, при этом отдельно в нем отмечается релевантное поручение (встречное поручение с максимальным весом расходящихся полей). Уведомление обо всех потенциальных встречных поручениях обновляется при поступлении каждого нового потенциального встречного поручения, а также при отмене или квитовке одного из поручений, которое ранее было отражено в таком Уведомлении.

Выбор опции осуществляется в разрезе каждого отдельного счета депо. В том случае, если клиент не предоставил поручение по форме AF093, уведомления о потенциальных встречных поручениях предоставляются клиенту по варианту 1.

Процессы квитовки и расчетов с ценными бумагами унифицированы для свободной поставки (коды операций 16 и 16/1) и для поставки против платежа (коды операций 19/0 и 19/1), а именно: