НРД предоставляет возможность проведения расчетов на условиях DVP с использованием корреспондентских счетов Участников клиринга и Клиентов Участников клиринга, открытых в Банке России (далее - корреспондентский счет в Банке России): расчеты по модели DVP-1 доступны в НРД с 2015 года, расчеты по моделям DVP-2 и DVP-3 доступны клиентам НРД с 10 января 2020 года. Новый сервис расширяет возможности проведения расчетов для клиентов НРД, сочетая в себе преимущества и надежность расчетов на условиях DVP и гибкость в управлении денежными средствами.
Преимущества
- Сохраняются основные преимущества расчетов на условиях DVP:
- удобные временные графики;
- снижение риска неисполнения обязательств обеих сторон по сделке;
- единое клиринговое поручение по денежным средствам и ценным бумагам;
- возможность быстро перевести ценные бумаги на торги;
- сквозная непрерывная обработка инструкций при расчетах (Full STP);
- конкурентоспособные фиксированные тарифы, не зависящие от суммы сделки.
- Появляются новые преимущества:
- возможность проведения расчетов «в деньгах Центрального банка» (DVP in Central Bank money) в соответствии с международной практикой;
- нет необходимости в наличии у обоих Участников клиринга торговых банковских счетов в НРД;
- возможность проведения расчетов как между счетами Участников клиринга, открытыми в Банке России, так и между счетами Участников клиринга, один из которых открыт в Банке России, а другой – в НРД.
Как подключиться
Для подключения необходимо:
- заключить с НРД договор об оказании клиринговых услуг;
- открыть в НРД торговый счёт депо владельца / торговый счет депо номинального держателя / торговый счет депо доверительного управляющего / торговый счет депо иностранного номинального держателя с указанием в качестве клиринговой организации НРД;
- заключить с Банком России дополнительное cоглашение к договору корреспондентского счета(КДБО).*В частности, в пункте 13 приложения к КДБО необходимо указать НКО АО НРД.
; - Предоставить заявление о присоединении к Порядку проведения денежных расчетов при исполнении обязательств по сделкам с ценными бумагами, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД. Заявление подается в виде электронного документа с использованием «Личного кабинета Участника»;
- Предоставить в Банк России информацию о заключении Договора о проведении денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД (в форме присоединения к Порядку)
- Установить лимит на НКО АО НРД как уполномоченного составителя требований в нормативно-справочной информации платежной системы Банка России.
В данном случае через канал электронного взаимодействия с Банком России направляется документ с типом ED810, в котором должны быть установлены лимиты двух типов:
ICLL — Лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям
TCLL — Лимит общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям
- Зарегистрировать в НРД реквизиты банковского (корреспондентского) счета для клиринга.
Необходимо подать в НРД поручение по форме AS005 с приложением по форме GF088 с кодом 07, назначение 14. В поле «БИК/BIC банка» указывается SWIFT BIC Банка России – CBRFRUMM.
Актуальная и полная информация по этапам подключения на стороне Платежной системы Банка России (этап 3, 5, 6) может быть предоставлена представителями Банка России.
Использование
- Расчеты DVP с использованием корреспондентских счетов в Банке России осуществляются с типом DVP-1, DVP-2 и DVP-3.
- НРД подает запросы на резервирование и инкассовые поручения к корреспондентским счетам в Банке России в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и указанными соглашениями.
- Участники клиринга/клиенты Участников клиринга, являющиеся плательщиками, устанавливают в платежной системе Банка России необходимые параметры согласно Положению Банка России от 06.07.2017 №595-П «О платежной системе Банка России» (глава 5, п. 5) с помощью соответствующего сообщения, включенного в Унифицированные форматы электронных банковских сообщений (УФЭБС) Банка России.
- НРД не контролирует размеры установленных Участниками клиринга/Клиентами Участников клиринга в платежной системе Банка России максимальной и общей суммы лимитов.
- Операции DVP с использованием корреспондентских счетов в Банке России могут осуществляться без открытия Участнику клиринга торгового банковского счета в НРД.
Особенности расчетов с использованием корреспондентских счетов в Банке России на условиях DVP-1
- Прием поручений с типом расчетов DVP-1 с использованием корреспондентских счетов в Банке России НРД осуществляет с 9:00 до 19:30.
- НРД самостоятельно отзывает неисполненные инкассовые поручения до конца операционного дня.
- В случае недостатка денежных средств на корреспондентском счете в Банке России, Банк России направляет в НРД сообщение о недостаточности денежных средств, на основании которого НРД формирует отчет Участникам клиринга о недостатке денежных средств для завершения расчета по итогам клиринга НРД.
Особенности расчетов с использованием корреспондентских счетов в Банке России на условиях DVP-2 и DVP-3
- Клиринговые поручения с типом расчетов DVP-2 и DVP-3 включаются в клиринговые сеансы, проводимые НРД в 10:00**, 12:00, 13:00**, 14:00, 15:00**, 16:00, 18:00**, 18:45**, 19:40.
- Для клиринговых поручений с типом расчетов DVP-2 и DVP-3 НРД перед формированием клирингового пула направляет в Банк России запрос о резервировании денежных средств на корреспондентском счете в Банке России в размере суммы всех потенциальных обязательств (брутто) Участника клиринга. На основании полученных от Банка России ответов НРД рассчитывает нетто-обязательства. В Банк России направляются инкассовые поручения на сумму нетто-обязательств в рамках зарезервированной суммы.
- Резервирование денежных средств на корреспондентских счетах в Банке России производится в рамках доступной ликвидности, в том числе с учетом лимитов, которые Участник клиринга/Клиент Участника клиринга установил в Платежной системе Банка России на НРД.
- Денежные средства резервируются на корреспондентских счетах в Банке России только на время сеанса.
- При получении от Банка России уведомления о резервировании денежных средств на корреспондентском счете в Банке России, НРД при проведении расчетов по итогам клиринга:
- в случае, если по итогам клиринга у Участника клиринга сформировались обязательства, НРД направляет в платежную систему Банка России инкассовое поручение для исполнения обязательств по итогам клиринга в рамках зарезервированных денежных средств на корреспондентском счете в Банке России;
- в случае, если по итогам клиринга была определена нулевая величина нетто-обязательств Участника клиринга, НРД направляет в платежную систему Банка России запрос об отмене резервирования денежных средств на корреспондентском счете в Банке России;
- в случае, если по итогам клиринга у Участника клиринга сформировались требования, НРД направляет в платежную систему Банка России запрос об отмене резервирования (если запрос о резервировании был ранее направлен) и распоряжение о зачислении денежных средств на корреспондентский счет в Банке России.
- Зарезервированные денежные средства не могут использоваться для типа расчетов DVP-1.
- Списания и зачисления денежных средств по корреспондентским счетам в Банке России при расчетах на условиях DVP-2 и DVP-3 могут быть исполнены в рамках периода урегулирования регулярного сеанса Банка России.
* В случае, если расчеты планируется проводить по корреспондентскому счету клиента Участника клиринга, Клиенту Участника клиринга необходимо заключить с Банком России дополнительное cоглашение к договору корреспондентского счета и предоставить заявление о присоединении к Порядку проведения денежных расчетов при исполнении обязательств по сделкам с ценными бумагами, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД
** DVP-2/3 рассчитываются в данных сеансах начиная с 10 января 2022 г.