Система риск-менеджмента НРД, содействуя устойчивому развитию российского финансового рынка в соответствии с международными стандартами, ориентирована на эффективное управление рисками как самой компании, так и участников инфраструктуры финансового рынка.

Основная цель системы риск-менеджмента — обеспечить надежную работу ключевых направлений деятельности компании, поддержать их стабильное развитие, гарантировать выполнение обязательств перед акционерами, клиентами, регулятором и другими заинтересованными лицами. Процессы управления рисками выстроены в соответствии с концепцией интегрированного управления рисками (COSO ERM) и являются неотъемлемой частью деятельности НРД.

Эффективная система риск-менеджмента обеспечивает принятие оптимальных решений в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, а также использование доступных возможностей.

Подробная информация о системе управления рисками, ее организационной структуре и ключевых принципах риск-менеджмента размещена на сайте НРД в разделе «Управление рисками».

Риск-профиль

Система риск-менеджмента обеспечивает управление всеми видами финансовых и нефинансовых рисков, присущих деятельности НРД, в том числе: кредитным, рыночным, риском ликвидности, операционным, правовым, регуляторным, стратегическим, риском потери деловой репутации, коммерческим (бизнес) и системным рисками.

В процессе управления рисками реализуются мероприятия по идентификации рисков, их оценке, принятию мер реагирования, а также мониторингу и контролю уровня рисков НРД.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью НРД

Риск	Факторы/источники риска
Кредитный риск	неисполнение контрагентами своих обязательств по сделкам, несущим кредитный риск
Рыночный риск	изменение курсов валют; изменение рыночной стоимости ценных бумаг, формирующих портфель НРД; изменение процентных ставок и доходностей
Риск ликвидности	возможная несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств; необходимость немедленного и единовременного исполнения НРД своих финансовых обязательств
Операционный риск	неэффективность внутренних бизнес-процессов; ошибки персонала; ошибки в функционировании информационных систем; киберпреступления; мошеннические действия; внешние события
Правовой риск	несоблюдение заключенных договоров; несовершенства правовой системы; правовые ошибки при осуществлении деятельности
Регуляторный риск	несоблюдение требований законодательства, внутренних документов, отраслевых стандартов, применяемых к деятельности НРД
Репутационный риск	негативное представление клиентов и иных заинтересованных лиц о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг, операционной надежности компании
Стратегический риск	ошибки при принятии решений, определяющих стратегию развития компании; недостатки процесса реализации стратегии
Коммерческий (бизнес) риск	непредвиденные расходы в ходе оказания услуг; недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг; факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании
Системный риск	неисполнение одним или несколькими участниками расчетов своих обязательств, способное негативно повлиять на исполнение собственных обязательств большинства или всех участников расчетной системы

Основными инструментами управления рисками являются:

1) сбор и анализ данных о случаях реализации рисков;

2) выявление, оценка и снижение рисков текущих бизнес-процессов, проектов и продуктов НРД;

3) установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков;

4) контроль соблюдения установленных параметров риск-аппетита;

5) управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре;

6) формирование резервов для покрытия возможных потерь;

7) мониторинг уровня рисков НРД и влияния изменений внешней среды на риск-профиль компании.

Также для целей обеспечения финансовой устойчивости реализованы процессы планирования и поддержания капитала НРД на уровне, достаточном для покрытия рисков, присущих его деятельности, в том числе в условиях стресса. Контроль соблюдения требований к капиталу осуществляется ежедневно.

Основные события в области риск-менеджмента в 2020 году

В 2020 году НРД продолжил работу над совершенствованием инструментов и практик управления рисками.

В марте 2020 года Наблюдательный совет НРД одобрил приоритетные задачи риск-менеджмента на 2020 и 2021 годы, которые направлены как на поддержание текущего уровня зрелости системы риск-менеджмента, так и на дальнейшее ее развитие.

Среди значимых событий 2020 года можно выделить следующие:

реализация процессов, направленных на обеспечение актуальной и полной информации о рисках текущей деятельности, рисках проектов, стратегических рисках компании;
проведение специализированных обучающих мероприятий в области непрерывности деятельности и информационной безопасности для менеджмента и сотрудников компании с последующим тестированием полученных ими знаний;
развитие практик оценки эффективности контрольных процедур совместно с подразделениями второй линии защиты;
развитие средств автоматизации процессов риск-менеджмента и интеграция внутреннего аудита в общую систему риск-менеджмента и внутреннего контроля.

Планы на 2021 год

Риск-менеджмент, наряду с другими поддерживающими функциями, призван создать условия для реализации НРД своих стратегических целей и задач. С учетом этого определены следующие приоритетные направления дальнейшей работы по совершенствованию практик риск-менеджмента:

обеспечение высокого уровня риск-культуры и компетенции сотрудников и менеджмента компании в области управления рисками;
развитие процессов управления стратегическими рисками, а также установление и контроль риск-аппетита;
формирование инструментария по сценарному анализу рисков;
дальнейшее развитие процедур оценки контрагентов НРД.