Исх. № ДС-03/340 от 18.01.2008
Депонентам НДЦ
В связи с началом заключения Банком России с кредитными организациями Договоров по операциям прямого внебиржевого РЕПО на внутреннем внебиржевом рынке Российской Федерации Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» сообщает об условиях проведения расчетов по сделкам прямого внебиржевого РЕПО на внутреннем внебиржевом рынке Российской Федерации (далее – прямое внебиржевое РЕПО) с долговыми эмиссионными ценными бумагами на условиях «поставки против платежа» (ППП).
- Сделки прямого внебиржевого РЕПО заключаются Участниками расчетов и Банком России в отношении долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юридическими лицами-нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, включенных в Ломбардный список Банка России, но не допущенных к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными Договором по операциям прямого внебиржевого РЕПО.
- Участником расчетов по Сделкам прямого внебиржевого РЕПО с Банком России могут быть только кредитные организации, являющиеся в соответствии с Положениями Банка России Дилерами на рынке государственных ценных бумаг.
- Для участия в Сделках прямого внебиржевого РЕПО с Банком России на внебиржевом рынке Российской Федерации с использованием технологии «поставка против платежа» (далее - ППП) при проведении расчетов через НДЦ и РП ММВБ Участником должны быть соблюдены следующие условия:
- Участники должны иметь (открыть) счет депо владельца в НДЦ;
- Участники должны заключить Договор с Банком России по операциям прямого внебиржевого РЕПО (далее – Договор РЕПО);
- Участники должны иметь (заключить) Договор об обмене электронными документами (далее – Договор ЭДО) с НДЦ;
- Участники должны присоединиться к процедуре транзита электронных документов через систему электронного документооборота НДЦ (далее - СЭД НДЦ);
- Участники должны иметь (открыть) основной счет в РП ММВБ;
- Участники должны заключить с РП ММВБ Соглашение об исполнении платежных поручений по операциям с участием НДЦ.
- При заключении Договора РЕПО и реализации предмета Сделок прямого внебиржевого РЕПО (в случае неисполнения второй части Сделки прямого внебиржевого РЕПО) Участники и Банк России:
- руководствуются положениями Договора РЕПО и положениями действующего законодательства Российской Федерации;
- используют процедуру транзита электронных документов через СЭД НДЦ и осуществляют обмен документами с использованием процедуры транзита в соответствии с Правилами ЭДО НДЦ.
Заключение Сделок прямого внебиржевого РЕПО с использованием процедуры транзита через СЭД НДЦ.
- Заключение Сделок прямого внебиржевого РЕПО Участниками с Банком России происходит на условиях и в соответствии с Договором РЕПО, заключенным каждым из Участников расчетов с Банком России.
- Банк России, используя оговоренные в Приложении 2 к Договору РЕПО перечень и форматы электронных документов, формирует Договор РЕПО (оферта) и в составе Пакета транзитных электронных документов (далее – ПТЭД) в соответствии с Правилами ЭДО НДЦ направляет его транзитом через СЭД НДЦ Участнику. Подготовка Договоров РЕПО и направление их Участникам осуществляется Банком России в соответствии с установленным им графиком.
- Участник – контрагент Банка России акцептует оферту в установленный в оферте срок, без права внесения в нее изменений, проставляя свою электронную подпись (далее – ЭП) и сохраняя при этом ЭП Банка России, после чего в составе ПТЭД отправляет транзитом через СЭД НДЦ в Банк России.
- НДЦ не позднее, чем через 10 минут после получения акцептованных оферт направляет их в Банк России.
- При получении Банком России ПТЭД с акцептованной офертой Банк России формирует и направляет Участнику транзитом через СЭД НДЦ Уведомление о получении ПТЭД с результатами обработки электронного документа.
- В случае если Участником расчетов при акцепте оферты Банка России не соблюдены условия о неизменности оферты, сохранении ЭП Банка России, сроке акцепта, то Сделка прямого внебиржевого РЕПО считается незаключенной, о чем Банк России информирует Участника путем формирования Извещения в соответствии с Приложением 4 к Договору РЕПО и направления его транзитом через СЭД НДЦ Участнику расчетов.
Исполнение первой части Сделки прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.
- После заключения Сделок прямого внебиржевого РЕПО с Банком России, до 19.30 текущего операционного дня Участники подают в НДЦ поручения депо по форме MF170 (код операции - 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам со своих счетов депо на счет депо Банка России в НДЦ. Банк России подает встречные поручения по форме MF170 (код операции – 16/3) по каждой заключенной с Участниками Сделке прямого внебиржевого РЕПО. Разделы списания/зачисления определяются по соглашению Банка России и Участников.
При формировании поручений депо в поле «период исполнения поручения» с учетом условия исполнения Т+0, должна быть зафиксирована дата начала и окончания исполнения поручения депо как дата проведения расчетов по первой части Сделок прямого внебиржевого РЕПО. - В отношении сквитованных поручений депо Банка России и поручений депо Участника и с учетом предоставленных РП ММВБ сведений о платежных документах, поданных Банком России на перевод денежных средств по Сделке прямого внебиржевого РЕПО, а также при условии соответствия сведений, содержащихся в платежных документах, и информации, содержащейся во встречных поручениях депо, в том числе совпадения референса сделки в платежном документе с соответствующими полями во встречных поручениях депо, НДЦ производит блокировку ценных бумаг на счете депо Участника и направляет в РП ММВБ Извещение, подтверждающее факт передачи Участником и Банком России поручений депо на исполнение перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и о наличии на разделе списания необходимого количества ценных бумаг.
- РП ММВБ после получения Извещения от НДЦ производит перевод денежных средств на счет конкретного Участника, открытого в РП ММВБ, и направляет в НДЦ Уведомление о переводе денежных средств. Одновременно, РП ММВБ передает Банку России Отчет о переводе денежных средств.
- НДЦ после получения Уведомления РП ММВБ производит перевод ценных бумаг на счет депо владельца Банка России и посылает соответствующие Отчеты об исполнении поручений депо Банку России и Участнику.
- В случае отсутствия поручения депо от Участника, встречного поручения депо Банка России, либо нехватке (отсутствии) ценных бумаг на разделе счета депо Участника и иных причин невозможности произвести расчет по Сделке прямого внебиржевого РЕПО, по окончании операционного дня НДЦ не исполняет поручения Участника и Банка России (в отношении которых срок исполнения истекает сегодняшним днем) и направляет Участнику и Банку России Отчет о неисполнении поручения депо.
Исполнение второй части Сделки прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.
- При наступлении срока исполнения второй части Сделок прямого внебиржевого РЕПО с Банком России (при условии наличия акцептованных сделок обратного выкупа), до 20.00 текущего операционного дня Банк России подает в НДЦ поручение депо по форме MF170 (код операции - 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам со своего счета депо на счет депо Участника в НДЦ. Участник – контрагент Банка России подает встречное поручение по форме MF170 (код операции – 16/3). Разделы списания/зачисления определяются по соглашению Банка России и Участников. Для поручений депо по второй части Сделок прямого внебиржевого РЕПО в поле «период исполнения поручения» в качестве даты начала исполнения поручения и окончания исполнения поручения должна быть указана дата проведения расчетов по второй части Сделок прямого внебиржевого РЕПО.
- Одновременно Участник направляет в РП ММВБ платежное поручение на перевод денежных средств со своего счета на счет, открытый в РП ММВБ и предназначенный для проведения денежных расчетов по Сделкам прямого внебиржевого РЕПО с Банком России, с обязательным указанием в поле «Назначение платежа» референса сделки, сформированного в соответствии с приложением 4 к Порядку взаимодействия НДЦ и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр».
- После получения от РП ММВБ сведений о платежных документах и наличии положительных результатов процедуры квитовки встречных поручений депо при условии соответствия сведений, содержащихся в платежных документах, и информации, содержащейся во встречных поручениях депо, в том числе совпадения референса сделки, указанного в поле «Назначение платежа» платежного поручения Участника, НДЦ производит блокировку ценных бумаг на счете депо Банка России и направляет в РП ММВБ Извещение, подтверждающее наличие встречных сквитованных поручений и наличие на разделе счета депо Банка России ценных бумаг в необходимом для перевода количестве.
- РП ММВБ после получения Извещения от НДЦ производит перевод денежных средств со счета конкретного Участника, открытого в РП ММВБ на счет, открытый в РП ММВБ и предназначенный для проведения денежных расчетов по Сделкам прямого внебиржевого РЕПО с Банком России, и направляет в НДЦ Уведомление о переводе денежных средств.
- НДЦ после получения Уведомления РП ММВБ производит перевод ценных бумаг со счета депо владельца Банка России на счет депо Участника и посылает соответствующие Отчеты об исполнении поручений депо Банку России и Участнику.
- В случае отсутствия поручения депо от Банка России, встречного поручения депо Участника, либо нехватке (отсутствии) ценных бумаг на разделе счета депо владельца Банка России и иных причин невозможности произвести расчет по Сделке прямого внебиржевого РЕПО, по окончании операционного дня НДЦ не исполняет поручения Участника и Банка России (в отношении которых срок исполнения истекает сегодняшним днем) и направляет Банку России и Участнику Отчет о неисполнении поручения депо.
Дополнительную информацию о начале проведения операций можно получить в Банке России (www.cbr.ru).
Дополнительную информацию Вы можете получить в Клиентском отделе НДЦ по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НДЦ.