Сервис форматно-логического контроля (ФЛК) направлен на снижение регуляторных рисков по репозитарной отчетности, в том числе числа потенциальных ошибок в параметрах сделок, отчитываемых клиентами в Репозитарий.
Подключение к сервису ФЛК позволяет:
- Избежать или существенно снизить число ошибок в передаваемых сообщениях и, следовательно, сократить расходы на регистрацию данных.
- Проводить регулярный мониторинг незакрытых договоров в Реестре репозитария в срок.
- Контролировать регуляторные сроки предоставляемой информации в Репозитарий.
- Минимизировать вероятность по предоставлению недостоверной информации и соблюсти сроки предоставления информации, тем самым, избежать потенциальных санкций со стороны регулятора (часть 4 ст. 15.18 КоАП).
Эффективность сервиса
Анализ результатов по эмуляции контролей ФЛК по полученным сообщениям от всех Отправителей в репозитарии с июня 2020 по май 2021 года показал, что структура сообщений клиентов, на которые срабатывают контроли ФЛК, выглядит следующим образом:
Лидерами по ошибкам в отчетности являются: несоблюдение сроков предоставления информации в репозитарий; отклонение указанных значений от рыночных курсов, а также отклонение значений от рассчитанных процентных ставок; возможные ошибки в параметрах договоров в части указанной премии опциона.
Изучение структуры сообщений отдельных клиентов за прошедшие годы, на которые реагировал ФЛК, показывает, что у всех подключенных к сервису значительно сокращается число сообщений с некорректно указанными параметрами договора, аналогично улучшается и ситуация со сроками предоставления информации в Репозитарий.
В условиях, когда нарушение требований законодательства по полноте, достоверности и срокам предоставления отчетности может привести к наложению административного штрафа в размере до 500 000 рублей*, сервис ФЛК позволяет свести к минимуму наиболее распространенные ошибки, связанные с отчетностью.
НРД рекомендует подключение к сервису всем клиентам, вне зависимости от количества отчитываемых сделок: сервис ФЛК полностью автоматизирован и не приводит к отказам и не влияет на процессы регистрации данных в Репозитарий.* п. 4 ст. 15.19 КоАП РФ.
Особенности работы сервиса и функционал
Особенность сервиса ФЛК: использование «мягких» проверок, которые не влияют на процессы по регистрации данных в Журнале входящих сообщений и Реестре договоров. Сообщения, которые не прошли ту или иную проверку ФЛК, маркируются и доступны клиенту для просмотра и анализа, при этом сами сообщения регистрируются в Реестре в обычном порядке. Клиент также уведомляется о том, какую именно проверку не прошло сообщение и, только при необходимости, Клиент самостоятельно или с помощью обращения в НРД, принимает решение о необходимости направления сообщения по коррекции информации в ранее зарегистрированном договоре в Реестре.
На текущем этапе форматно-логический контроль производится в отношении:-
Срока по предоставлению отчетности в Репозитарий
Дата (операционный день) регистрации анкет в журнале входящих сообщений и реестре договоров не должна превышать дату заключения сделки более чем на 3 рабочих дня:
- Соблюдения регуляторных сроков регистрации сообщений в Разделе 1 Реестра договоров (Журнал учета сообщений).
- Соблюдения регуляторных сроков регистрации сообщений в Разделе 2 реестра договоров.
- Специальные контроли для отдельных типов договоров
- Проверка процентной ставки РЕПО.
- Проверка значений, обозначающих сумму или количество.
- Проверка параметров, влияющих на расчет объема по сделке.
- Проверка формата заполнения процентной ставки.
- Проверка отклонения цены ценной бумаги от рыночной котировки.
- Проверка даты расчетов относительно даты погашения облигации.
- Проверка на дубликат сообщения.
- Проверки соблюдения сроков предоставления отчетов СМ093 для своевременной подачи сообщения для дерегистрации договора.
- Проверка сроков предоставления Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (CM094).
- Отклонение ставки или курса
Если для инструмента можно вычислить процентную ставку на основании сумм по 1 и 2 частям сделки, и при этом суммы по частям сделки указаны в одинаковой валюте, то указанная процентная ставка не должна отличаться от вычисляемой ставки более чем на 0,1%.
Для валютных инструментов сопоставляется расчетный курс по 1 и 2 частям сделки с официальным курсом иностранной валюты, установленным Банком России, при этом допускается отклонение курса в пределах 10%.
Контроль установлен для следующих типов сделок:
- СМ021 fxSwap (Валютный своп);
- СМ022 fxSingleLeg (Валютная спот или форвардная транзакция);
- СМ023 fxOption (Валютный опцион).
- Типа сделки (ПФИ или не ПФИ)
Проверка на указание кода классификации ПФИ производится:
- Для СМ022 fxSingleLeg (Валютная спот или форвардная транзакция)
- Для СМ043 bondForward (Форвард на облигации)
- Для СМ047 equityForward (Форвард на фондовые активы)
- Для СМ051 commodityForward (Товарный форвард)
Условие: если Дата расчетов (Поставки) минус Дата сделки равна или больше 3 рабочих дней, то Код классификации ПФИ не равен “UKWN“, иначе Репозитарий направляет сообщение: «…..Данный договор должен быть классифицирован как ПФИ».