Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Форматно-логический контроль

Сервис форматно-логического контроля (ФЛК) направлен на снижение регуляторных рисков по репозитарной отчетности, в том числе числа потенциальных ошибок в параметрах сделок, отчитываемых клиентами в Репозитарий.

Подключение к сервису ФЛК позволяет:

  • Избежать или существенно снизить число ошибок в передаваемых сообщениях и, следовательно, сократить расходы на регистрацию данных.
  • Проводить регулярный мониторинг незакрытых договоров в Реестре репозитария в срок.
  • Контролировать регуляторные сроки предоставляемой информации в Репозитарий.
  • Минимизировать вероятность по предоставлению недостоверной информации и соблюсти сроки предоставления информации, тем самым, избежать потенциальных санкций со стороны регулятора (часть 4 ст. 15.18 КоАП).

Эффективность сервиса

Анализ результатов по эмуляции контролей ФЛК по полученным сообщениям от всех Отправителей в репозитарии с июня 2020 по май 2021 года  показал, что структура сообщений клиентов, на которые срабатывают контроли ФЛК, выглядит следующим образом:

Лидерами по ошибкам в отчетности являются: несоблюдение сроков предоставления информации в репозитарий; отклонение указанных значений от рыночных курсов, а также отклонение значений от рассчитанных процентных ставок; возможные ошибки в параметрах договоров в части указанной премии опциона.

Изучение структуры сообщений отдельных клиентов за прошедшие годы, на которые реагировал ФЛК, показывает, что у всех подключенных к сервису значительно сокращается число сообщений с некорректно указанными параметрами договора, аналогично улучшается и ситуация со сроками предоставления информации в Репозитарий.

В условиях, когда нарушение требований законодательства по полноте, достоверности и срокам предоставления отчетности может привести к наложению административного штрафа в размере до 500 000 рублей*, сервис ФЛК позволяет свести к минимуму наиболее распространенные ошибки, связанные с отчетностью.

НРД рекомендует подключение к сервису всем клиентам, вне зависимости от количества отчитываемых сделок: сервис ФЛК полностью автоматизирован и не приводит к отказам и не влияет на процессы регистрации данных в Репозитарий.

* п. 4 ст. 15.19 КоАП РФ.

Особенности работы сервиса и функционал

Особенность сервиса ФЛК: использование «мягких» проверок, которые не влияют на процессы по регистрации данных в Журнале входящих сообщений и Реестре договоров. Сообщения, которые не прошли ту или иную проверку ФЛК, маркируются и доступны клиенту для просмотра и анализа, при этом сами сообщения регистрируются в Реестре в обычном порядке. Клиент также уведомляется о том, какую именно проверку не прошло сообщение и, только при необходимости, Клиент самостоятельно или с помощью обращения в НРД, принимает решение о необходимости направления сообщения по коррекции информации в ранее зарегистрированном договоре в Реестре.

На текущем этапе форматно-логический контроль производится в отношении:

  • Срока по предоставлению отчетности в Репозитарий

    Дата (операционный день) регистрации анкет в журнале входящих сообщений и реестре договоров не должна превышать дату заключения сделки более чем на 3 рабочих дня:

    • Соблюдения регуляторных сроков регистрации сообщений в Разделе 1 Реестра договоров (Журнал учета сообщений).
    • Соблюдения регуляторных сроков регистрации сообщений в Разделе 2 реестра договоров.

    Перейти к подробному описанию.

  • Специальные контроли для отдельных типов договоров

    • Проверка процентной ставки РЕПО.
    • Проверка значений, обозначающих сумму или количество.
    • Проверка параметров, влияющих на расчет объема по сделке.
    • Проверка формата заполнения процентной ставки.
    • Проверка отклонения цены ценной бумаги от рыночной котировки.
    • Проверка даты расчетов относительно даты погашения облигации.
    • Проверка на дубликат сообщения.
    • Проверки соблюдения сроков предоставления отчетов СМ093 для своевременной подачи сообщения для дерегистрации договора.
    • Проверка сроков предоставления Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (CM094).

  • Отклонение ставки или курса

    Если для инструмента можно вычислить процентную ставку на основании сумм по 1 и 2 частям сделки, и при этом суммы по частям сделки указаны в одинаковой валюте, то указанная процентная ставка не должна отличаться от вычисляемой ставки более чем на 0,1%.

    Для валютных инструментов сопоставляется расчетный курс по 1 и 2 частям сделки с официальным курсом иностранной валюты, установленным Банком России, при этом допускается отклонение курса в пределах 10%.

    Контроль установлен для следующих типов сделок:

      • СМ021 fxSwap (Валютный своп);
      • СМ022 fxSingleLeg (Валютная спот или форвардная транзакция);
      • СМ023 fxOption (Валютный опцион).

    Перейти к подробному описанию.

  • Типа сделки (ПФИ или не ПФИ)

    Проверка на указание кода классификации ПФИ производится:

    • Для СМ022 fxSingleLeg (Валютная спот или форвардная транзакция)
    • Для СМ043 bondForward (Форвард на облигации)
    • Для СМ047 equityForward (Форвард на фондовые активы)
    • Для СМ051 commodityForward (Товарный форвард)

    Условие: если Дата расчетов (Поставки) – Дата сделки =>3 рабочих дня, то код классификации ПФИ не равен NONREF, иначе Репозитарий направляет сообщение: «…..Данный договор должен быть классифицирован как ПФИ».

Подключение форматно-логического контроля доступно всем клиентам Репозитария вне зависимости от того, являются они Информирующими лицами или нет.

Для того, что подключить сервис, необходимо:

  1. Присоединиться к Регламенту оказания сопутствующих услуг Репозитария, подписав соответствующее Заявление.
  2. Подписать Заявление на предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля (форма СМ018).

Перечисленные выше документы доступны в разделе «Документы по репозитарной деятельности» на сайте НРД.

Обратите внимание, что при подаче Заявления о присоединении к Регламенту оказания сопутствующих услуг может потребоваться актуализировать информацию о компании.

Стоимость подключения к сервису составляет 5 000 рублей в месяц независимо от даты подключения и активности клиента.

Дополнительная информация доступна в Тарифах оказания сопутствующих услуг Репозитария.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING