Сервис форматно-логического контроля (ФЛК) направлен на снижение регуляторных рисков по репозитарной отчетности, в том числе числа потенциальных ошибок в параметрах сделок, отчитываемых клиентами в репозитарий.
Лидерами по ошибкам в отчетности являются: несоблюдение сроков предоставления информации в репозитарий; отклонение указанных значений от рыночных курсов, а также отклонение значений от рассчитанных процентных ставок; возможные ошибки в параметрах договоров в части указанной премии опциона.
Изучение структуры сообщений отдельных клиентов за прошедшие годы, на которые реагировал ФЛК, показывает, что у всех подключенных к сервису значительно сокращается число сообщений с некорректно указанными параметрами договора, аналогично улучшается и ситуация со сроками предоставления информации в репозитарий.
В условиях, когда нарушение требований законодательства по полноте, достоверности и срокам предоставления отчетности может привести к наложению административного штрафа в размере до 500 000 рублей*, сервис ФЛК позволяет свести к минимуму наиболее распространенные ошибки, связанные с отчетностью.
НРД рекомендует подключение к сервису всем клиентам, вне зависимости от количества отчитываемых сделок: сервис ФЛК полностью автоматизирован и не приводит к отказами не влияет на процессы регистрации данных в репозитарий.
Особенность сервиса ФЛК: использование «мягких» проверок, которые не влияют на процессы по регистрации данных в Журнале входящих сообщений и Реестре договоров. Сообщения, которые не прошли ту или иную проверку ФЛК, маркируются и доступны клиенту для просмотра и анализа, при этом сами сообщения регистрируются в Реестре в обычном порядке. Клиент также уведомляется о том, какую именно проверку не прошло сообщение и, только при необходимости, Клиент самостоятельно или с помощью обращения в НРД, принимает решение о необходимости направления сообщения по коррекции информации в ранее зарегистрированном договоре в Реестре.
На текущем этапе форматно-логический контроль производится в отношении:
Дата (операционный день) регистрации анкет в журнале входящих сообщений и реестре договоров не должна превышать дату заключения сделки более чем на 3 рабочих дня:
Соблюдения регуляторных сроков регистрации сообщений в Разделе 1 Реестра договоров (Журнал учета сообщений).
Соблюдения регуляторных сроков регистрации сообщений в Разделе 2 реестра договоров.
Проверка процентной ставки РЕПО.
Проверка значений, обозначающих сумму или количество.
Проверка параметров, влияющих на расчет объема по сделке.
Проверка формата заполнения процентной ставки.
Проверка отклонения цены ценной бумаги от рыночной котировки.
Проверка даты расчетов относительно даты погашения облигации.
Проверка на дубликат сообщения.
Проверки соблюдения сроков предоставления отчетов СМ093 для своевременной подачи сообщения для дерегистрации договора.
Проверка сроков предоставления Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (CM094).
Если для инструмента можно вычислить процентную ставку на основании сумм по 1 и 2 частям сделки, и при этом суммы по частям сделки указаны в одинаковой валюте, то указанная процентная ставка не должна отличаться от вычисляемой ставки более чем на 0,1%.
Для валютных инструментов сопоставляется расчетный курс по 1 и 2 частям сделки с официальным курсом иностранной валюты, установленным Банком России, при этом допускается отклонение курса в пределах 10%
Контроль установлен для следующих типов сделок:
СМ021 fxSwap (Валютный своп);
СМ022 fxSingleLeg (Валютная спот или форвардная транзакция);
СМ023 fxOption (Валютный опцион).
Проверка на указание кода классификации ПФИ производится:
Для СМ022 fxSingleLeg (Валютная спот или форвардная транзакция)
Для СМ043 bondForward (Форвард на облигации)
Для СМ047 equityForward (Форвард на фондовые активы)
Для СМ051 commodityForward (Товарный форвард)
Условие: если Дата расчетов (Поставки) минус Дата сделки равна или больше 3 рабочих дней, то Код классификации ПФИ не равен “UKWN“, иначе репозитарий направляет сообщение: «…..Данный договор должен быть классифицирован как ПФИ».