Форматно-логический контроль

Сервис форматно-логического контроля (ФЛК) направлен на снижение числа потенциальных ошибок в параметрах сделок, отчитываемых клиентами в Репозитарий.

Подключение к сервису ФЛК позволяет:

Избежать или существенно снизить число ошибок в передаваемых сообщениях и, следовательно, сократить расходы на регистрацию данных.
Минимизировать вероятность по предоставлению недостоверной информации и соблюсти сроки предоставления информации, тем самым, избежать потенциальных санкций со стороны регулятора (часть 4 ст. 15.18 КоАП).

Эффективность сервиса

Анализ статистики ФЛК с декабря 2016 по август 2017 года показал, что структура сообщений клиентов, на которые срабатывают контроли ФЛК, выглядит следующим образом:

Изучение структуры сообщений отдельных клиентов, на которые реагировал ФЛК, показывает, что у всех подключенных к сервису значительно сокращается число сообщений с некорректно указанными ставками или курсом, аналогично улучшается и ситуация со сроками предоставления информации в Репозитарий.

Ниже представлены обезличенные данные по структуре сообщений, на информацию в которых реагировал ФЛК, на основе данных 2 компаний:

Компания 1.

Компания 2.

В условиях, когда нарушение требований законодательства по полноте, достоверности и срокам предоставления отчетности может привести к наложению административного штрафа в размере до 500 000 рублей*, сервис ФЛК позволяет свести к минимуму наиболее распространенные ошибки, связанные с отчетностью.

НРД рекомендует подключение к сервису всем клиентам, вне зависимости от количества отчитываемых сделок: сервис ФЛК полностью автоматизирован и не влияет на процессы передачи данных в Репозитарий.

* п. 4 ст. 15.19 КоАП РФ.

Особенности работы сервиса и функционал

Особенность сервиса форматно-логического контроля: использование «мягких» проверок, которые не влияют на процессы по регистрации данных в Журнале входящих сообщений и Реестре договоров. Сообщения, которые не прошли ту или иную проверку ФЛК, маркируются и доступны клиенту для просмотра и анализа. Клиент также уведомляется о том, какую именно проверку не прошло сообщение.

На текущем этапе форматно-логический контроль производится в отношении:

Срока по предоставлению отчетности в Репозитарий

Дата (операционный день) регистрации анкет в журнале входящих сообщений не должна превышать дату заключения сделки более чем на 3 рабочих дня.

Перейти к подробному описанию.
Типа сделки (ПФИ или не ПФИ)

Проверка на указание кода классификации ПФИ производится:
- Для СМ022 fxSingleLeg (Валютная спот или форвардная транзакция)
- Для СМ043 bondForward (Форвард на облигации)
- Для СМ047 equityForward (Форвард на фондовые активы)
- Для СМ051 commodityForward (Товарный форвард)
Условие: если Дата расчетов (Поставки) – Дата сделки =>3 рабочих дня, то код классификации ПФИ не равен NONREF, иначе Репозитарий направляет сообщение: «…..Данный договор должен быть классифицирован как ПФИ»
Отклонения ставки или курса

Если для инструмента можно вычислить процентную ставку на основании сумм по 1 и 2 частям сделки, и при этом суммы по частям сделки указаны в одинаковой валюте, то указанная процентная ставка не должна отличаться от вычисляемой ставки более чем на 0,1%.

Для валютных инструментов сопоставляется расчетный курс по 1 и 2 частям сделки с официальным курсом иностранной валюты, установленным Банком России, при этом допускается отклонение курса в пределах 10%.

Контроль установлен для следующих типов сделок:
- СМ021 fxSwap (Валютный своп);
- СМ022 fxSingleLeg (Валютная спот или форвардная транзакция);
- СМ023 fxOption (Валютный опцион).
Перейти к подробному описанию.

Кроме того, все анкеты проходят проверки:

Соблюдения регуляторных сроков регистрации сообщений в Разделе 1 Реестра договоров (Журнал учета сообщений).
Соблюдения регуляторных сроков регистрации сообщений в Разделе 2 реестра договоров.

Также существуют специальные контроли для отдельных типов договоров:

Проверка процентной ставки РЕПО.
Проверка значений, обозначающих сумму или количество.
Проверка параметров, влияющих на расчет объема по сделке.
Проверка формата заполнения процентной ставки.
Проверка отклонения цены ценной бумаги от рыночной котировки.
Проверка даты расчетов относительно даты погашения облигации.
Проверка на дубликат сообщения.
Проверки соблюдения сроков предоставления отчетов СМ093 и СМ094.
Проверка сроков предоставления Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (CM094).

Подключение форматно-логического контроля доступно всем клиентам Репозитария вне зависимости от того, являются они Информирующими лицами или нет.

Для того, что подключить сервис, необходимо:

Присоединиться к Регламенту оказания сопутствующих услуг Репозитария, подписав соответствующее Заявление.
Подписать Заявление на предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля (форма СМ018).

Перечисленные выше документы доступны в разделе «Документы по репозитарной деятельности» на сайте НРД.

Обратите внимание, что при подаче Заявления о присоединении к Регламенту оказания сопутствующих услуг может потребоваться актуализировать информацию о компании.

Стоимость подключения к сервису составляет 5 000 рублей в месяц независимо от даты подключения и активности клиента.

Дополнительная информация доступна в Тарифах оказания сопутствующих услуг Репозитария.