Исх. № АС-20/9513 от 04.12.2015
Депонентам НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) сообщает о реализации нового сервиса в рамках проекта «Электронный мэтчинг» (поиск потенциальных встречных поручений).
В настоящее время в НРД сверка (квитовка) поручений по полю «Дата сделки» осуществляется только при совпадении всех полей, обязательных для сверки (далее - квитовочные поля). Если встречное поручение со всеми совпадающими полями не найдено, то клиенту отправлятся уведомление об отсутствии встречного поручения.
Начиная с 21 декабря 2015 года при выполнении операций с кодом 16, 16/1, 19/0 и 19/1 будет осуществляться дополнительная процедура по поиску потенциальных встречных поручений – электронный мэтчинг. В рамках электронного мэтчинга для каждого несквитованного поручения будут подбираться потенциальные встречные поручения, т.е. поручения контрагента, которые отличаются от поручения инициатора на одно квитовочное поле или одну определенную группу квитовочных полей.
Поиск потенциальных встречных поручений осуществляется согласно процедуре, описанной на официальном сайте НРД в сети Интернет в разделе «Электронный мэтчинг».
По результатам электронного мэтчинга НРД будет информировать клиентов о наличии потенциальных встречных инструкций посредством направления соответствующих отчетов, в которых будет указана причины неквитовки:
| ПО «Луч» | GS036 Уведомление о потенциальных встречных поручениях |
| SWIFT | MT548 (NMAT//Disagreement code) |
Если по истечении 10 минут от времени поступления поручение осталось несквитованным и потенциальные встречные поручения не найдены, то НРД направляет инициатору уведомление об отсутствии встречного поручения (MT548 NMAT//CMIS), а контрагенту – уведомление о наличии встречного поручения (MT578).
Если впоследствии для такого несквитованного поручения клиента будет найдено потенциальное встречное поручение с одним из расхождений, то клиенту будет отправлено уведомление о потенциальном встречном поручении. При этом уведомление о потенциальных встречных поручениях может быть обновлено, если в НРД поступит более подходящее (релевантное) поручение.
Поиск потенциальных встречных поручений осуществляется до момента квитовки поручения.
Таким образом, отчеты по электронному мэтчингу станут одной из составляющих частей в группе отчетов о статусе исполнения поручений в НРД:
- GS036 Уведомление об отсутствии встречного поручения (МТ548);
- GS036 Уведомление о наличии встречного поручения (МТ578);
- GS036 Уведомление о потенциальных встречных поручениях (МТ548).
Начиная с ноября 2014 года, клиентам НРД была предоставлена возможность подключиться к отчетам по электронному мэтчингу через 93 операцию по одной из предлагаемых опций. С 21 декабря 2015 года для всех клиентов исключается опция «не направлять» отчеты и по умолчанию все клиенты НРД будут получать уведомление о наличии «релевантного» встречного поручения с опцией «включать одно поручение».
Однако, при желании, в разрезе отдельного счета депо клиенты смогут переключиться на другой вариант отчета, предусмотренный в 93 операции, а именно: уведомление обо всех потенциальных встречных поручениях с опцией «включать все поручения». В данном варианте клиенты, которые используют SWIFT и выбрали опцию «включать все поручения», будут получать отдельное сообщение по форме MT548 (NMAT//Disagreement code) для каждого потенциального встречного поручения, в то время как в отчете, направляемом посредством ПО «Луч», информация обо всех потенциальных встречных поручениях будет содержаться в одном отчете.
Электронный мэтчинг является одним из предварительных этапов жизненного цикла поручения, который предшествует успешной квитовке и расчетам. Электронный мэтчинг позволяет выявить подходящие друг другу поручения, несмотря на наличие в них определённых расхождений. В конечном итоге, поручение переходит на следующий этап «квитовки со встречным поручением», на котором обеспечивается полное совпадение всех квитовочных полей, или этап «отмены поручения».
НРД предоставляет своим клиентам такие сервисы, как электронный мэтчинг или Hold & Release, которые позволяют значительно снизить риск неисполнения сделок в «дату расчетов» - срок, установленный участниками рынка в договорных отношениях. При этом, со стороны клиентов НРД необходимо предоставлять поручения на переводы ценных бумаг заранее, до наступления «даты расчетов», что значительно увеличит полезный эффект от электронного мэтчинга – предварительной квитовки. Например, при предоставлении в НРД поручения заранее, информация о нем сразу же передается контрагенту по цепочке учетных институтов. Если контрагент уже направил свое поручение, и поручения по каким-то причинам не сквитовались, то информация о расхождениях также оперативно передается участникам расчетов в виде отчетов по электронному мэтчингу. Это позволяет внести корректировки в детали операции еще до наступления «даты расчетов» и предотвратить неисполнение расчетов в дату, определенную в договоре между сторонами.
В настоящее время не все депозитарии – депоненты НРД направляют инструкции заранее, например, сразу после получения инструкции от своих клиентов, т.к. на разделах счетов депо в НРД учитываются ценные бумаги нескольких клиентов. В этом случае, если конкретный клиент депонента НРД своевременно не перечислил необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, при ранней подаче поручения в НРД оно может быть исполнено за счет денежных средств или ценных бумаг другого клиента, активы которого учитываются на этом же денежном счете или разделе счета депо.
Для исключения такой ситуации реализована дополнительная линия контроля – «Hold&Release», при котором поручение, направленное в НРД с указанием статуса «для сверки», будет исполнено только после перевода депонентом поручения в статус «для исполнения». Перевод поручения из одного статуса в другой осуществляется путем подачи поручения с кодом операции 530.
Таким образом, используя Hold&Release, депозитарии могут «не разрешать» НРД исполнять поручения депо или клиринговые поручения до момента поступления активов от конкретных клиентов.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91 и к региональным представителям НРД.