Обращаем Ваше внимание на следующие особенности работы системы управления обеспечением НРД по РЕПО Банка России, вступающие в силу с 15.08.2017:
- Облигации Банка России (далее – КОБР)
- отдать в сделку РЕПО КОБР в качестве обеспечения можно путем указания Дополнительного идентификатора CBBR или указания ISIN выпуска КОБР;
- при указании в сделке КОБР в качестве обеспечения необходимо, чтобы их дисконтированной стоимости хватило на полную сумму сделки, т.к. при заключении сделки РЕПО с Банком России с указанием Дополнительного идентификатора CBBR или указанием ISIN облигации Банка России в такую сделку подбираются только облигации Банка России.
- при совершении сделки с корзиной Банка России по умолчанию или Дополнительным идентификатором кроме CBBR облигации Банка России в нее не подбираются;
- не подбираются в сделки облигации Банка России, дата фиксации по корпоративным действиям по которым приходится на период с даты первой части до даты второй части РЕПО;
- Ограничения подбора долговых ценных бумаг в КД амортизации
- не подбираются в сделки долговые ценные бумаги, у которых дата фиксации по корпоративному действию досрочного частичного погашения номинальной стоимости приходится на период с даты первой части до даты второй части РЕПО.