1. В ходе дополнительных консультаций со специалистами ISDA (Swaps and Derivatives Association) и SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), уточнен состав базовых схем FPML, являющийся основой для форматов отчетности в репозитарий НРД. Уточненные схемы базируются на представлении FpML "Recordkeeping View", разработанном ISDA для целей предоставления отчетности участниками рынка в торговый репозитарий. Внесенные в схему изменения позволят более полно учитывать международный опыт формирования отчетности участников в торговый репозитарий а также корректно разделить пространство имен стандарта FpML и расширения репозитария НРД, обусловленные особенностями российского законодательства.
2. На основании пожеланий участников технологической рабочей группы при Комитете по репозитарной деятельности, для обсуждения подготовлен дополнительный вариант ежеквартального отчета (shortTermTradesReport). Основным нововведением является возможность указания обязательств сторон в разрезе типа отчетного продукта. В течение мая-июня 2013 года НРД принимает замечания и предложения участников по указанному дополнительному отчету. По результатам обсуждения и рассмотрения варианта на Комитете по репозитарной деятельности будет определена целесообразность его использования в репозитарии и сроки внедрения.
3. В разделе Бизнес процессы Справочника опубликованы дополнительные схемы документооборота репозитария (Ежедневные отчёты репозитария, Исправительные записи в Реестре договоров).
4. Добавлен новый раздел сайта "Конвертация форматов", в котором публикуются материалы по описанию услуги конвертации сообщений между различными форматами. В настоящее время доступна общая схема предоставления услуги и таблица соответствия сообщений действующего и нового форматов.
НРД подготовлены измененные объединённые файлы xsd схем, содержащие эквивалентное FpML описание формата с аннотациями на русском языке, а также отличия от опубликованных 29.04.2013 схем. Более подробная информация доступна в разделе xsd-схема формата. Изменение схем документов осуществлено в рамках ранее опубликованного Плана-графика перехода на новые форматы.
Сведения о новом формате доступны на специализированном web-портале «Торговый репозитарий. Спецификации сообщений». Ссылка на специализированный web-портал доступна также через «Путеводитель по Репозитарию» (раздел 6.2. Перспективные форматы).
По вопросам, связанным с новыми форматами сообщений, Вы можете обращаться в Управление технологий взаимодействия с клиентами НРД к Александру Ермакову по тел. +7 (495) 956-10-70, доб. 4966, а также по электронной почте .