В соответствии с решением, принятым на рабочей группе по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД (далее – «рабочая группа») «13» декабря 2013 года, доводим до сведения клиентов следующую информацию об особенностях предоставления в Репозитарий квартальных отчетов по сделкам со сроком исполнения менее 4х рабочих дней за отчетный период с 05 ноября по 31 декабря 2013 года:
- Квартальный отчет предоставляется в репозитарий НРД в течение 3-х официальных по российскому календарю (с учетом отсутствия в нормативных документах указания на иное) рабочих дней после окончания отчетного квартала, т.е. до 13 января 2014 года включительно.
- Квартальный отчет предоставляется отдельно по каждому генеральному соглашению.
- Отчетным периодом для текущего квартального отчета (с учетом начала обязательной отчетности с 05 ноября 2013 года) является период с 05 ноября по 31 декабря 2013 года.
- В отчет за текущий отчетный квартал включается агрегированная информация по договорам валютный своп со сроками исполнения менее 4х рабочих дней по параметрам:
- Количество (заключенных) своп договоров;
- Денежные обязательства (в том числе иностранная валюта) – Сумма оговоренная (по обеим «ногам» валютного свопа независимо от того, когда они отчитываются и на какой период приходятся расчеты по ним)
- В отчет за текущий отчетный квартал включается агрегированная информация по договорам валютный своп со сроками исполнения менее 4х рабочих дней по параметру:
- Денежные обязательства (в том числе иностранная валюта) – Сумма переданная (по соответствующим «ногам» валютного свопа в зависимости от того, на какой период приходятся расчеты по ним)
Агрегированная информация по указанному параметру в отношении сумм денежных обязательств, дата расчетов для которых приходится на следующий за отчетным квартал, включается в следующий квартальный отчет. - В отчет за текущий отчетный период также включается информация по перечисленным в пунктах (4) и (5) параметрам (количество договоров своп, денежные обязательства - сумма оговоренная и сумма переданная) о «коротких» сделках валютный своп, заключенных до 05 ноября 2013 г., но исполнение обязательств по которым (по любой из частей договора) приходится на 05 ноября 2013 года или последующие даты.
- Форму CM093 (Анкета о состоянии обязательств по договорам) в отношении договоров валютный своп со сроками исполнения менее 4х рабочих дней, информация о которых предоставлена в репозитарий в форме квартального отчета, предоставлять в репозитарий отдельно не нужно (с учетом наличия в квартальном отчете информации о суммах переданных, т.е. исполненных обязательствах).
Протокол заседания рабочей группы размещен на сайте НРД в разделе «Комитет по репозитарной деятельности».
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО ЗАО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО ЗАО НРД.