Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О рекомендациях НРД по предоставлению квартальной отчетности в Репозитарий НРД за 4й квартал 2013 года

10 января 2014
Версия для печати

В соответствии с решением, принятым на рабочей группе по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД (далее – «рабочая группа») «13» декабря 2013 года, доводим до сведения клиентов следующую информацию об особенностях предоставления в Репозитарий квартальных отчетов по сделкам со сроком исполнения менее 4х рабочих дней за отчетный период с 05 ноября по 31 декабря 2013 года:

  1. Квартальный отчет предоставляется в репозитарий НРД в течение 3-х официальных по российскому календарю (с учетом отсутствия в нормативных документах указания на иное) рабочих дней после окончания отчетного квартала, т.е. до 13 января 2014 года включительно.
  2. Квартальный отчет предоставляется отдельно по каждому генеральному соглашению.
  3. Отчетным периодом для текущего квартального отчета (с учетом начала обязательной отчетности с 05 ноября 2013 года) является период с 05 ноября по 31 декабря 2013 года.
  4. В отчет за текущий отчетный квартал включается агрегированная информация по договорам валютный своп со сроками исполнения менее 4х рабочих дней по параметрам:
    • Количество (заключенных) своп договоров;
    • Денежные обязательства (в том числе иностранная валюта) – Сумма оговоренная (по обеим «ногам» валютного свопа независимо от того, когда они отчитываются и на какой период приходятся расчеты по ним)
    в отношении сделок, заключенных в период с 05 ноября по 31 декабря 2013 года, т.е. дата заключения сделки (tradeDate) для которых приходится на указанный отчетный период.
  5. В отчет за текущий отчетный квартал включается агрегированная информация по договорам валютный своп со сроками исполнения менее 4х рабочих дней по параметру:
    • Денежные обязательства (в том числе иностранная валюта) – Сумма переданная (по соответствующим «ногам» валютного свопа в зависимости от того, на какой период приходятся расчеты по ним)
    в отношении сумм денежных обязательств, фактически рассчитанных в течение периода с 05 ноября по 31 декабря 2013 года, т.е. дата расчетов для которых приходится на указанный отчетный период.
    Агрегированная информация по указанному параметру в отношении сумм денежных обязательств, дата расчетов для которых приходится на следующий за отчетным квартал, включается в следующий квартальный отчет.
  6. В отчет за текущий отчетный период также включается информация по перечисленным в пунктах (4) и (5) параметрам (количество договоров своп, денежные обязательства - сумма оговоренная и сумма переданная) о «коротких» сделках валютный своп, заключенных до 05 ноября 2013 г., но исполнение обязательств по которым (по любой из частей договора) приходится на 05 ноября 2013 года или последующие даты.
  7. Форму CM093 (Анкета о состоянии обязательств по договорам) в отношении договоров валютный своп со сроками исполнения менее 4х рабочих дней, информация о которых предоставлена в репозитарий в форме квартального отчета, предоставлять в репозитарий отдельно не нужно (с учетом наличия в квартальном отчете информации о суммах переданных, т.е. исполненных обязательствах).

Протокол заседания рабочей группы размещен на сайте НРД в разделе «Комитет по репозитарной деятельности».


По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО ЗАО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО ЗАО НРД.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию