- Стоимость иностранных ценных бумаг на счетах НРД увеличилась в 5 раз
- Объем сделок РЕПО с Банком России с системой управления обеспечением НРД вырос на 79% — до 21,6 трлн рублей
- Число зарегистрированных в репозитарии НРД отчетов по сделкам увеличилось в 3,5 раза1
Национальный расчетный депозитарий подвел итоги заключительного квартала 2014 года.
Услуги центрального депозитария
Объем ценных бумаг на хранении по итогам IV квартала достиг 24,9 трлн рублей, что выше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года более чем на 14% (21,8 трлн рублей). Стоимость иностранных ценных бумаг на счетах депо клиентов НРД превысила 2,7 трлн рублей, увеличившись по сравнению с IV кварталом 2013 года почти в 5 раз (566,9 млрд рублей).
Количество инвентарных операций в центральном депозитарии в IV квартале 2014 года превысило 669 тысяч, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период в 2013 году. Количество операций по итогам биржевых торгов в IV квартале 2014 года составило 524,8 тыс. против 517,5 тыс. в 2013-м (рост на 1,4%). На 2,3% возросло количество внебиржевых операций в сравнении с предыдущим годом (с 141,1 тыс. в 2013 году до 144,3 тыс. в 2014-м). Из них на условиях «поставка против платежа» (DVP) — 71,6 тыс. (на 14,5% больше, чем в том же квартале 2013 года), а на условиях свободной поставки (FOP) — 72,7 тыс. (снижение на 7,4% по сравнению с IV кварталом 2013 г.).
В ноябре 2014 года НРД подписал меморандум о взаимопонимании с центральным депозитарием Турции Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) для обмена информацией и организации сотрудничества в области развития услуг центральных депозитариев, включая использование технологий электронного голосования при проведении корпоративных действий.
Система управления обеспечением
По итогам IV квартала количество заключенных сделок РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг составило 3 124 шт., а их объем — 21,6 трлн рублей, что на 58% и 79% соответственно выше аналогичных показателей в IV квартале 2013 года.
При этом в декабре 2014 года стоимость ценных бумаг, находящихся в обеспечении по внебиржевым сделкам РЕПО с Банком России с корзиной ценных бумаг, достигла рекордного значения в размере 2 трлн рублей2.
Наряду с этим возросло количество участников, присоединившихся к услуге НРД по управлению обеспечением, — с 154 банков в 2013 году до 205 в 2014-м.
Репозитарий
В IV квартале число зарегистрированных в репозитарии отчетов по внебиржевым сделкам превысило 46 тыс.3, что в 3,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Совокупный объем внебиржевых сделок, о которых отчитались участники рынка в IV квартале, превысил 85,5 трлн рублей. Это в 5 раз больше, чем в последнем квартале 2013 года. Необходимо отметить, что предоставление отчетности о сделках РЕПО и «валютный своп» в репозитарий стало обязательным с 5 ноября 2013 года, до этого времени отчеты предоставлялись на добровольной основе. При этом отдельные участники рынка начали предоставлять данные по другим видам сделок с производными финансовыми инструментами, отчетность по которым не является обязательной.
Количество отчетов о сделках РЕПО и «валютный своп», подлежащих обязательной отчетности, превысило 13,4 тыс.4, увеличившись с IV квартала 2013 года на 72%. Значительная активность участников наблюдалась также при отчетности сделок «валютный форвард» — в IV квартале 2014 года репозитарий зарегистрировал 30,86 тыс. отчетов по таким сделкам (за весь год — 86,56 тыс.). Кроме того, в IV квартале клиенты направляли в репозитарий информацию о валютных и товарных опционах, товарных форвардах и форвардах на ценные бумаги.
Центр корпоративных действий
В IV квартале НРД провел на 21% больше операций по корпоративным действиям в сравнении с аналогичным периодом 2013 года — 3,82 тыс. в 2014 году против 3,14 тыс. в 2013-м. Из них 567 операций пришлось на иностранные ценные бумаги, что на 75% больше показателя 2013 года.
НРД предоставляет своим клиентам возможность удаленного голосования на собраниях акционеров с помощью технологии e-proxy voting5. В IV квартале с возможностью использования этой технологии было проведено 181 внеочередное собрание акционеров.
В ноябре 2014 года в рамках реализации реформы корпоративных действий НРД начал информировать депонентов о собраниях акционеров и погашении облигаций по российским и иностранным ценным бумагам в стандартах ISO 20022 и ISO 15022:
- сообщение о собрании;
- сообщение об итогах собрания;
- сообщение об отмене собрания;
- уведомление о корпоративном действии;
- уведомление об отмене корпоративного действия.
Информационные сервисы НРД
В IV квартале НРД завершил внедрение новых информационных продуктов модульной базы данных, содержащей информацию о выпусках ценных бумаг, эмитентах и организациях, связанных с ценными бумагами. Все модули взаимосвязаны и могут быть использованы как единая база данных. Реализованы модули «Акции», «Облигации», «ПАИ», «Организации». Эмитенты могут размещать информацию о необязательных корпоративных действиях в специальном разделе «Страница эмитента» на сайте НРД.
Ценовой центр НФА
В IV квартале 2014 года активно развивался совместный проект НРД и Национальной фондовой ассоциации — Ценовой центр. В ежедневный расчет ценовых параметров включены несколько новых групп инструментов (стандартизованные производные финансовые инструменты, акции ломбардного списка ЦБ РФ), расширен круг облигаций, по которым ведется расчет справедливых цен, начат расчет справедливой стоимости ипотечных облигаций, в том числе и для ипотечных бумаг старших выпусков, по методике, согласованной с АИЖК. Участники денежного рынка получили доступ к продукту через торговые терминалы Московской Биржи. В рамках работы по развитию и совершенствованию методики расчета справедливых цен проведена независимая экспертиза методики Гильдией инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА), по результатам которой принято решение предоставить сертификат о верификации на 2015 год. Кроме того, в конце 2014 года Европейская комиссия по облигациям начала экспертизу, по результатам которой планируется получить международную верификацию методики Ценового центра.
Платежная система
Работа платежной системы НРД прошла оценку Банка России: регулятор отметил высокий уровень соответствия Принципам для инфраструктур финансового рынка, разработанным Комитетом Банка международных расчетов и Международной организацией комиссий по ценным бумагам (CPMI-IOSCO) и рекомендованным Банком России для соблюдения значимыми платежными системами. Принципы CPMI-IOSCO предназначены для инфраструктур финансового рынка, которые играют большую роль в создании необходимых условий для поддержания финансовой стабильности.
Объем переводов денежных средств в сравнении с IV кварталом 2013 года вырос на 14,6% и достиг 97,1 трлн рублей против 84,7 трлн год назад.
Национальное нумерующее агентство
НРД выполняет функции Национального нумерующего агентства по России и замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая идентификационные коды ISIN и CFI ценным бумагам российских эмитентов и другим финансовым инструментам, выпущенным или зарегистрированным на территории России и других стран СНГ. Также НРД имеет статус предварительного Локального операционного подразделения (pre-LOU). Присвоенные НРД коды pre-LEI признаются регуляторами, участниками рынка и pre-LOU других стран.
По итогам года НРД был включен в международный рейтинг 14 ведущих организаций, присваивающих коды pre-LEI, по версии TABB Group и Alacra.
IV квартал 2014 года стал самым активным для НРД как pre-LOU. По состоянию на конец квартала российским участникам финансового рынка было присвоено 111 LEI-кодов. Примечательно, что 2 кода были приняты на обслуживание от других локальных операционных подразделений по заявке клиента.
В IV квартале НРД присвоил российским финансовым инструментам 317 кодов ISIN и CFI, что на треть больше, чем в аналогичном квартале 2013 года. В качестве замещающего агентства НРД в IV квартале присвоил 109 ISIN- и CFI-кодов.
1 – В сравнении с аналогичным периодом 2013 года.
2 – По состоянию на 19.12.2014.
3 – Без учета данных, предоставленных в рамках квартальной отчетности.
4 – Включая сделки РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг.
5 – Возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа через номинальных держателей.