Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
НРД – оператор информационной системы
НРД – оператор информационной системы

Cервис приоритизации клиринговых поручений и депозитарных поручений

Сервис приоритизации позволяет устанавливать очередность клиринговых поручений и депозитарных поручений на условиях поставки против платежа (код операции 19/0) и свободной поставки (код операции 16).  

Приоритет применяется в отношении других поручений с кодом операции 19/0 и 16 на поставку ценных бумаг того же выпуска, поданных к одному разделу счета депо и имеющих статус «для исполнения».

Преимущества

  • Повышение эффективности расчетов;
  • Соответствие практике иностранных центральных депозитариев;
  • Удовлетворение потребностей клиентов НРД;
  • Возможность гибко управлять очередностью исполнения поручений на поставку актива.

В рамках сервиса доступны три типа приоритета.

  1. Приоритет 1 (высокий) – ценные бумаги резервируются под исполнение поручений в первую очередь. Сначала резервируется имеющееся количество, далее, по мере пополнения раздела счета депо, резервируются все поступающие ценные бумаги до достижения необходимого для исполнения поручения количества. Ценные бумаги, зарезервированные для исполнения первого по очереди поручения, не могут быть использованы для исполнения других с кодом операции 19/0 и 16 (в том числе с высоким приоритетом);
  2. Приоритет 2 (средний):
    • Поручения исполняются после исполнения всех поручений с высоким приоритетом, ценные бумаги также резервируются;
    • Если исполнение первого стоящего в очереди поручения невозможно, ценные бумаги могут быть использованы для исполнения следующих с  тем же типом приоритета;
    • При невозможности исполнить поручения со средним приоритетом , зарезервированные ценные бумаги становятся доступны для исполнения поручений с низким приоритетом в рамках последнего клирингового сеанса (DVP2,3) или после  последнего клирингового сеанса (DVP1, FOP). Резервирование по поручениям DVP с использованием счета в иностранном банке снимается во время клирингового сеанса 18:45, резервирование по поручениям DVP с использованием счета в НРД снимается во время клирингового сеанса 19:40. На следующий день резервирование возобновляется;
  3. Также клиент может присвоить поручениям с кодом операции 16 и 19/0 низкий приоритет 3 (ранжируется по дате/времени расчетов и дате/времени регистрации поручения и не тарифицируется). Если клиент не присвоил поручению с кодом операции 16 и 19/0 приоритет, НРД по умолчанию присвоит ему  приоритет низкий.

В случае нескольких поручений с указанным приоритетом более приоритетным считается:

  • Поручение с более высоким значением поля «Приоритет»;
  • Поручение с равным приоритетом, но с более ранней датой/ временем начала исполнения;
  • Поручение с равным приоритетом и одной датой/временем начала исполнения, но с более ранней датой/временем регистрации.

Критерии очередности исполнения поручений с кодами операций 19/0 и 16 следующие:

  1. Тип приоритета;
  2. Дата/время расчетов;
  3. Дата/время регистрации поручения на поставку ценных бумаг.

Резервирование ценных бумаг под поручения с приоритетом 1 и 2 начинается в дату расчетов по поручениям в статусе «для исполнения», вне зависимости от статуса «сквитовано». Если для исполнения более приоритетных клиринговых поручений ценные бумаги зарезервированы, и их неисполнение не связано с недостатком актива, менее приоритетные поручения могут быть исполнены за счет активов сверх зарезервированного остатка.

Общая очередь поручений выглядит следующим образом:

  • Поручения без приоритетов (код операций 10, 36 и т.д.);
  • Поручения с приоритетом 1 (код операций 16 и 19/0);
  • Поручения с приоритетом 2 (код операций 16 и 19/0);
  • Поручения с приоритетом 3 (код операций 16 и 19/0).
1
Подключение к услуге не требуется;
2
Открытие специальных разделов счетов депо не требуется;
3
Система НРД автоматически приоритизирует поручения на поставку ценных бумаг согласно указанному в поручении приоритету.
  • В формы поручений MF010 и MF190 добавлено новое необязательное поле «Приоритет». Поле доступно для заполнения только в поручениях на поставку ценных бумаг. В отчеты MS010 и MS190 добавлено новое поле «Приоритет»;
  • В  сообщениях SWIFT MT542 и MT543 заполняется поле 22F::PRIR. Доступны три варианта: :22F::PRIR//0001, :22F::PRIR//0002 и :22F::PRIR//0003;
  • При формировании поручений в ПО «Луч» возможны три значения поля «Приоритет»: 1,2,3;
  • Ценные бумаги резервируются только в случае указания в поручении приоритетов 1 или 2. В случае указания в поручении  приоритета 3 ценные бумаги не резервируются. Депонент/участник клиринга может изменить приоритет у ранее  направленного в НРД поручения путем подачи поручения по форме MF530 «Изменение деталей поручения»;
  • Также поручение MF530 позволяет изменять статус поручения  «для сверки» (hold) на «для исполнения» (release) и наоборот. В случае изменения у поручения с указанным приоритетом 1 или 2, зарезервировавшего ценные бумаги, статуса  «для сверки» (hold), резервирование ценных бумаг снимается.

Необходимо учитывать, что другие поручения (например, с кодом операции 36,10,20 и другие, кроме кодов операции 16 и 19/0) могут списать ценные бумаги, зарезервированные под поручения с кодом операции 16 и 19/0 с приоритетами 1 и 2, в случае недостаточного количества ценных бумаг.

Контакты специалистов

Клиентская поддержка
По вопросам подключения услуги
Телефон для справок
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения