Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Сервисы «Электронного мэтчинга» позволяют  упростить процедуры расчетов по ценным бумагам внутри НРД. НРД предоставляет клиентам информацию о наличии потенциальных встречных инструкций – несквитованных инструкций, отличающихся от исходной на одно поле или одну группу полей. Поиск потенциальных встречных инструкций (электронный мэтчинг) осуществляется по операциям FOP (код операции 16 и 16/1) и операциям DVP (код операции 19/0  и 19/1) при использовании квитовки по «дате сделки».

Электронный мэтчинг – это обязательный процесс в жизненном цикле каждой инструкции при квитовке «по дате сделки». При наличии потенциального встречного поручения в системе НРД, клиентам отправляются Уведомления о потенциальных встречных поручениях в формате GS036 и MT548 в зависимости от канала связи, выбранного в Анкете ЭДО или установленного в распоряжении на операцию с кодом 97 «Изменение порядка направления отчетных и других документов».

Преимущества

Электронный мэтчинг поручений в НРД позволят клиентам:

  • отказаться от квитовки по телефону и упростить внутренние процессы;
  • использовать электронный механизм квитовки для большей части поручений;
  • осуществлять автоматическую обработку инструкций и отчетов по ним.

Подробности

При поиске потенциальных встречных поручений определенные поля в поручениях клиентов должны совпадать, а другие оставшиеся поля могут отличаться. Следующие поля обязательно должны совпадать в поручениях:

  • контрагент и инициатор первоначальной инструкции;
  • код ценной бумаги / ISIN;
  • количество ценных бумаг;
  • количество выпусков ценных бумаг в одном поручении (только ЛУЧ);
  • клиенты депонентов, если заполнены с обеих сторон при расчетах FOP.

Потенциальными встречными будут считаться поручения, в которых обязательно совпали все выше указанные поля и отличается не более одного поля или одной группы полей, перечисленных ниже. Поля или группы полей, которые могут отличаться во встречных поручениях клиентов:

Название поля / Группы полей Код причины расхождений Вес Тип операций
Условия расчетов (FOP или DVP) FRAP 950 FOP, DVP
Дата расчетов DDAT 900 FOP, DVP
Сумма сделки (с учетом толеранса) DMON 850 DVP
Дата сделки DTRD 800 FOP, DVP
Группа полей: Реквизиты счета и раздела счета депо зачисления SAFE 700 FOP, DVP
Группа полей: Реквизиты счета и раздела счета депо списания SAFE 700 FOP, DVP
Тип DVP (1,2,3) NARR 650 DVP
Код операции (Направление сделки) DELN 600 FOP, DVP
Группа полей: валюта сделки и валюта платежа NCRR 550 DVP
Место заключения сделки PLCE 500 DVP

В зависимости от веса расходящихся полей НРД рассчитывает наиболее близкие друг к другу поручения. Релевантными считаются поручения, в которых вес расходящихся полей максимальный. При наличии двух или более инструкций с равными весами расходящихся полей, в качестве наиболее релевантной инструкции считается первая по времени поступления в НРД.

Для групповой сверки полей с кодами расхождений SAFE и NCRR соответствующий блок информации из одного поручения сравнивается с блоком аналогичной информации во встречном поручении. При наличии расхождений в любом из полей или во всех полях из указанного блока направляется отчет с одним расхождением и соответствующим кодом ошибки.

Во встречных поручениях могут отличаться условия расчетов по денежным средствам, при этом одна сторона сделки рассчитывает провести сделку на условиях DVP, а другая – на условиях свободной поставки (FOP). В такой ситуации формируется Уведомление о потенциально встречных поручениях с кодом расхождений FRAP. Сверка осуществляется по следующему алгоритму: поручения 16 сверяются с поручениями 19/1 или поручения 16/1 сверяются с поручениями 19/0, при этом в таких поручениях должна быть заполнена «дата сделки» и не заполнено поле «референс» для 16х операций и «сделка №» в 19х. Для данного случая во встречных поручениях обязательно должны совпадать номера счетов депо и разделы счетов депо, ценные бумаги и их количество, дата сделки и дата расчетов, в то же время все остальные поля могут различаться.

Дополнительные материалы с мероприятий:


С более подробной информацией о порядке взаимодействия с депонентами и формами документов, можно ознакомиться по следующим ссылкам:

По всем счетам депо НРД направляет уведомления о релевантных встречных поручениях. По желанию клиент может выбрать другой вариант отчета – о всех потенциальных встречных поручениях. Для этого необходимо предоставить в НРД поручение по форме AF093 (код операции – 93) c указанием одного из значений параметра «Уведомление о потенциальных встречных поручениях»:

  1. Включать одно поручение (опция «включать одно поручение» – используется по умолчанию), если клиент хочет получать уведомление об одном, наиболее подходящем встречном поручении;

    Для каждого поручения клиента, если для него были подобраны возможные встречные поручения, НРД направляет уведомление об одном (релевантном) встречном поручении:

    • GS036 – Уведомление о потенциальных встречных поручениях
    • MT548 – Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций

    В Уведомлении содержится информация только о релевантном поручении (одно встречное поручение с максимальным весом расходящихся полей). Уведомление о релевантном поручении обновляется только при поступлении поручения с большим весом расходящихся полей.

    Если релевантное поручение было сквитовано или отменено, то Уведомление о релевантном поручении будет обновлено при наличии в системе другого потенциально встречного поручения.

    Если релевантное поручение было сквитовано или отменено и в системе отсутствует другое потенциально встречное поручение, тогда Инициатору предоставляется Уведомление об отсутствии встречного поручения GS036 или MT548 (NMAT//CMIS).

  2. Включать все поручения (опция «включать все поручения»), если клиент хочет получать уведомление обо всех потенциальных встречных поручениях.

    Для каждого поручения клиента, если для него были подобраны возможные встречные поручения, НРД направляет Уведомление о наличии потенциально встречных поручений:

    • GS036 – Уведомление о потенциальных встречных поручениях
    • MT548 – Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций

    В Уведомлении содержится информация обо всех подобранных потенциальных встречных поручениях, при этом отдельно в нем отмечается релевантное поручение (встречное поручение с максимальным весом расходящихся полей). Уведомление обо всех потенциальных встречных поручениях обновляется при поступлении каждого нового потенциального встречного поручения, а также при отмене или квитовке одного из поручений, которое ранее было отражено в таком Уведомлении.

    Выбор опции осуществляется в разрезе каждого отдельного счета депо. В том случае, если клиент не предоставил поручение по форме AF093, уведомления о потенциальных встречных поручениях предоставляются клиенту по варианту 1.

Если потенциальных встречных поручений не найдено, т.е. во встречных поручениях отличается более чем одно из возможных полей или группы полей, то клиентам будут предоставлены следующие отчеты:

  • Инициатору поручения:
    • GS036 – Уведомление об отсутствии встречного поручения;
    • MT548 – Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций (NMAT//CMIS).
  • Контрагенту, указанному в поручении:
    • GS036 – Уведомление о наличии встречного поручения;
    • MT578 – Извещение о получении непарных расчетных инструкций от контрагента.

В результате реализации проекта «Электронный мэтчинг» для клиентов НРД стали доступны следующие услуги:

Процессы квитовки и расчетов с ценными бумагами унифицированы для свободной поставки (коды операций 16 и 16/1) и для поставки против платежа (коды операций 19/0 и 19/1), а именно:

Способ квитовки пору­чений Полная информация о встречной инструкции Электрон­ный мэтчинг с опциями Дата рас­четов (SD) Стандарт­ный период исполне­ния Hold & Release Операция MF530 ДИ
«По референсу» + - + 30 дней + + +
«По дате сделки» + + + 30 дней + + +

Контакты специалистов

Клиентская поддержка
По вопросам подключения услуги
Телефон для справок
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию