Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Сервис DVP c подбором ценных бумаг предназначен для повышения эффективности внебиржевых расчетов DVP и дает возможность обеспечить своевременную поставку активов по итогам расчетов на фондовом рынке Московской биржи на торговые счета депо, предназначенные для внебиржевых расчетов. Перевод ценных бумаг при использовании подбора не требует подачи отдельного поручения для перевода ценных бумаг c торговых счетов депо, открытых под клиринг НКЦ, на торговые счета депо, открытые под клиринг НРД.  Кроме того реализована возможность использования не только счетов депо, открытых под клиринг НКЦ, но и ряда других типов счетов и разделов.

Механизм подбора позволяет перевести определенные бумаги в достаточном количестве для исполнения конкретного поручения DVP.

Осуществление подбора может регулироваться клиентом путем изменения статуса подбора при помощи поручения MF530. Например, поручение может быть подано в статусе «для сверки» с признаком «осуществлять подбор ценных бумаг», и подбор начнет осуществляться после перевода в статус «для исполнения» с помощью MF530. Также возможно подать поручение в статусе «для исполнения» и без признака «осуществлять подбор ценных бумаг», а затем добавить признак путем отправки MF530. Подбор будет осуществляться при недостатке бумаг для исполнения соответствующего поручения DVP.

По итогам исполнения переводов ценных бумаг, произведенных НРД в целях подбора, направляются следующие отчеты:

ЛУЧ:

  • Отчет по форме MS101 в отношении каждого списания и зачисления бумаг. В отчете указывается поручение-основание 10/NAS.

SWIFT:

  • MT546 и MT544 в отношении каждого списания и зачисления бумаг.

Подбор ценных бумаг для исполнения поручения по форме MF190 (код операции 19/0) с заполненной опцией «Осуществлять подбор ценных бумаг» исполняется:

  • Для поручений DVP1 в соответствии со следующим расписанием:
    9:30, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50.
  • Для поручений DVP2 и DVP3 непосредственно перед клиринговым сеансом

Преимущества

  • Возможность использования не только торговых разделов НКЦ, но и ряда других типов счетов и разделов
  • Отсутствие жесткой связи номеров разделов для перевода
  • Гибкость использования: возможность на стороне клиента регулировать начало исполнения подбора при помощи механизма «hold&release» или путем изменения признака подбора при помощи 530 операции
  • Высокая скорость перевода активов
  • Отсутствие необходимости подавать отдельное поручение для перевода ценных бумаг с торговых счетов депо, открытых под клиринг НКЦ, на торговые счета депо, открытые под клиринг НРД
  • Тариф за осуществление подбора ценных бумаг взимается в соответствии с п. 6 тарифов по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением.
  • Тариф взимается в случае, если в течение периода исполнения поручения был как минимум один раз установлен признак «Осуществлять подбор ценных бумаг».

ЛУЧ:

  • Для осуществления подбора ценных бумаг при исполнении поручения DVP необходимо заполнить в клиринговом поручении по форме MF190 (код операции 19/0) поля «Осуществлять подбор ценных бумаг».
  • Признак «Осуществлять подбор ценных бумаг» можно отменять или устанавливать при помощи поручения по форме MF530 (код операции 530).

SWIFT:

  • Для осуществления подбора ценных бумаг при исполнении поручения DVP необходимо заполнить в клиринговом поручении по форме MT543 поле 22F:

    :22F::BORR//YBOR - Признак автоматического подбора ценных бумаг для расчетов при их нехватке.

  • Признак «Осуществлять подбор ценных бумаг» можно отменять или устанавливать при помощи поручения по MT530:

    Для определителя BORR используются следующие коды:

    • YBOR – автоматический подбор ценных бумаг;
    • NBOR – без автоматического подбора ценных бумаг.

    Обращаем Ваше внимание, что подобранные бумаги могут быть использованы для исполнения других типов операций с торгового счета депо, открытого под клиринг НРД.

Участникам клиринга необходимо:

  • заключить с НРД договор об оказании услуг по управлению обеспечением (в случае его отсутствия);

    Особенности оказания услуги по подбору ценных бумаг представлены в Порядке взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением.

  • предоставить в НРД поручение по форме MF18M (код операции - 18/MARK) с указанием типов разделов счетов депо, с которых могут быть списаны и на которые могут быть зачислены ценные бумаги при подборе ценных бумаг. Поручение по форме MF18M может быть предоставлено с помощью ПО ЛУЧ, WEB-СЕРВИС, а также на бумажном носителе.

Порядок использования счетов/разделов для подбора в поручении по форме MF18M задается при помощи поля «Приоритет». После того, как исчерпаны бумаги на разделе с высшим приоритетом (приоритет 1), бумаги подбираются с разделов в соответствии с указанными в поручение по форме MF18M приоритетами. Кроме того в одном поручении MF18M возможно задать несколько привязок разделов счетов депо, на которые могут быть зачислены ценные бумаги, к разделам счетов, с которых могут быть списаны ценные бумаги при подборе ценных бумаг.

Просим обратить внимание на следующие особенности заполнения поручения MF18M для DVP с подбором ценных бумаг:

  • Приоритет выставляется последовательно от 1 и далее.
  • Тип маркирования – DEBT.
  • Если необходимо добавить исключение из заданной логики подбора, то нужно выбрать значение «0» в поле «Правило» вместо значения «1».
  • Группы сделок СУО – BSTT.
  • Счет депо поставки – это счет, на который подбираются бумаги.
Примеры заполнения формы MF18M
**********
**********
Наименование документа Файл
Маркирование для последующего подбора всех бумаг с раздела 31000000000000000 счета HL1111111111
241 kB
Маркирование для последующего подбора бумаги RU000A000000 в любом необходимом количестве с раздела 31000000000000000 счета HL1111111111
242 kB
Маркирование для последующего подбора всех бумаг с раздела 31000000000000000 счета HL1111111111 кроме бумаги RU000A000000
244 kB
Маркирование для последующего подбора бумаги RU000A000000 в количестве 100000 шт с раздела с идентификатором 78945612 (Это означает, что с 78945612 позволяется переводить необходимое количество бумаг в размере до 100000 бумаг, если это количество имеется на разделе)
243 kB
Маркирование для последующего подбора всех бумаг на разделе с идентификатором 78945612 кроме 100000 шт. бумаги RU000A000000 (Это означает, что с 78945612 позволяется переводить необходимое количество бумаг только если по итогам такого перевода останется не менее 100000 бумаг и если это количество имелось на разделе до перевода)
246 kB

1. В рамках заполнения поручения по форме MF18M по следующему счету депо:

TS Торговый. Ценные бумаги в собственности Депонента. Клиринговая организация – НКО АО НРД

можно указывать следующие типы счетов и разделов, с которых могут быть списаны ценные бумаги при подборе ценных бумаг:

S Счет депо владельца 00 Основной
S Счет депо владельца 73 Основной (дополнительный)
S Счет депо владельца IN Раздел длительного хранения
HS Торговый. Ценные бумаги в собственности Депонента. Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 31 Блокировано для клиринга в НКЦ
HS Торговый. Ценные бумаги в собственности Депонента. Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 36 Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение

2. В рамках заполнения поручения по форме MF18M по подбору ценных бумаг на следующий тип счета депо:

TD Счет депо доверительного управляющего. Клиринговая организация – НКО АО НРД

можно указывать следующие типы счетов и разделов, с которых могут быть списаны ценные бумаги при подборе ценных бумаг:

D Счет депо доверительного управляющего 00 Основной
D Счет депо доверительного управляющего 73 Основной (дополнительный)
D Счет депо доверительного управляющего IN Раздел длительного хранения
HD Торговый. Доверительного управляющего (Торговый. Д.У.). Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 31 Блокировано для клиринга в НКЦ
HD Торговый. Доверительного управляющего (Торговый. Д.У.). Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 36 Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение

3. В рамках заполнения поручения по форме MF18M по подбору ценных бумаг на следующие типы счетов депо:

TF Торговый. Иностранного номинального держателя (Торговый. Иностранного Н.Д. ICSD). Клиринговая организация – НКО АО НРД
TL Торговый. Номинального держателя (Торговый Н.Д.). Клиринговая организация – НКО АО НРД
TW Торговый. Иностранного номинального держателя (Торговый. Иностранного Н.Д. ЦД/РД). Клиринговая организация – НКО АО НРД.

можно указывать следующие типы счетов и разделов, с которых могут быть списаны ценные бумаги при подборе ценных бумаг:

L Счет депо номинального держателя 00 Основной
L Счет депо номинального держателя 70 Основной клиентский
L Счет депо номинального держателя IN Раздел длительного хранения
HL Торговый. Номинального держателя (Торговый Н.Д.). Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 31 Блокировано для клиринга в НКЦ
HL Торговый. Номинального держателя (Торговый Н.Д.). Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 36 Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение
LF Счет депо иностранного номинального держателя. ICSD 00 Основной
LF Счет депо иностранного номинального держателя. ICSD 70 Основной клиентский
HF Торговый. Иностранного номинального держателя (Торговый. Иностранного Н.Д. ICSD). Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО). 31 Блокировано для клиринга в НКЦ
HF Торговый. Иностранного номинального держателя (Торговый. Иностранного Н.Д. ICSD). Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО). 36 Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение
LW Счет депо иностранного номинального держателя. ЦД/РД 00 Основной
LW Счет депо иностранного номинального держателя. ЦД/РД 70 Основной клиентский
HW Торговый. Иностранного номинального держателя (Торговый. Иностранного Н.Д. ЦД/РД). Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 31 Блокировано для клиринга в НКЦ
HW Торговый. Иностранного номинального держателя (Торговый. Иностранного Н.Д. ЦД/РД). Клиринговая организация - Банк НКЦ (АО) 36 Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение
**********
----------

----------
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING