Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Автопереводы между НКЦ и НРД по денежным средствам и ценным бумагам.

Московская биржа предлагает сервис автопереводов между клирингами НКЦ и НРД. Он основан на идее концентрации активов в НКЦ, где они работают не только в расчетах сделок, но и как обеспечение для открытых и заключения новых сделок. Для расчетов в клиринге НРД активы будут подбираться в необходимом размере. Полученные в клиринге НРД от контрагентов денежные средства или ценные бумаги будут возвращаться в НКЦ.

Ценность для клиента — экономия времени и сокращение избыточного фондирования.

Конструкция сервиса позволяет учесть специфику бизнеса и настроить автоматизацию «под себя»: можно автоматизировать потоки только в одну сторону или в обе, только по одному из активов/счетов или по нескольким, выбрать расписание переводов и порядок калькуляции их суммы. Сервис «Единого счета» позволяет оперативно менять настройки - например, исключить из области работы автопереводов конкретные выпуски ценных бумаг/счета.

Клиенты

  • Дилеры, торгующие собственной позицией в биржевом сегменте и на ОТС
  • Брокеры, которые сегрегируют клиентские активы и делают сделки В2В
ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ:
«Единый счет»
ВЫГОДЫ
  • Процентные расходы при раздельном фондировании биржевых и ОТС расчетов на гросс основе;
  • Затраты времени и ресурсов на контроль остатков и ручные переводы;
  • Операционные ошибки и риски задержки расчетов, штрафные санкции от контрагентов;
  • Двукратное увеличение времени и затрат по клиентским переводам.
  • Экономия на фондировании;
  • Ускорение расчетов по сделкам за счет повышения скорости переводов;
  • Высвобождение ресурсов за счет автоматизации на стороне инфраструктуры;
  • Снижение операционных рисков — ошибки в ручных переводах, задержки при предоставлении инструкций, проблемы со связью;
  • Удешевление переводов для клиента: нет дополнительных инструкций от клиента кастодиану, работает постоянная инструкция.

Как работает единый счет

Денежные средства и ценные бумаги клиентов концентрируются в НКЦ.

При этом для исполнения ОТС сделок внутри НРД активы подбираются со счетов клиента в НКЦ.

Активы автоматически возвращаются на счета в НКЦ после исполнения ОТС сделок.

Можно подключить отдельные части сервиса: НРД->НКЦ или НКЦ->НРД, ц/бумаги или денежные средства.

Проблематика

Согласно требованиям законодательства клиенты обязаны открывать отдельные торговые счета под каждую клиринговую организацию, что снижает эффективность биржевых и ОТС сделок с расчетами DVP.

Единый счет. Сервисы автопереводов по деньгам
**********
**********

**********
----------

----------
**********
Единый счет. Сервисы автопереводов по ценным бумагам
**********
**********

**********
----------

----------
**********
Автоматические переводы между НРД и НКЦ
**********
**********

Денежные средства:

Сервис Направление Как считается количество ц/б в переводе Когда происходит перевод Как активировать Тариф

Управление ликвидностью
Презентация

НРД -> НКЦ

Опции:
  • Остаток по счету
  • Остаток за минусом плановых поставок
  • Сумма сделки для DVP-1
  • Сумма компенсационного взноса
Опции:
  • после сеанса НРД
  • после исполнения сделки DVP-1
  • после исполнения денежного КВ

Подать поручение 18/ROUT «Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ»

Взимается стандартная плата НРД за внутренний перевод между банковскими счетами

Управление ликвидностью
Презентация

НКЦ -> НРД

Опции:
  • Сумма средств для сделки DVP-1
  • Сумма средств для сеанса на гросс основе
  • Сумма средств для сеанса на нетто основе
  • Сумма доходов по ценным бумагам в обеспечении
  • Сумма средств для денежного КВ

Перед клиринговым сеансом или перед расчетами по сделкам в режиме DVP-1 или перед исполнением денежного КВ

  1. Подать поручение 18/RINN «Переводы из клиринга НКЦ в клиринг НРД»
  2. Подключить услугу Единого счета в НКЦ

Взимается стандартная плата НРД за внутренний перевод между банковскими счетами

Ценные бумаги:

Сервис Направление Как считается количество ц/б в переводе Когда происходит перевод Как активировать Тариф

Постоянное поручение по ценным бумагам
Презентация

НРД -> НКЦ

Опции:
  • Остаток по счету
  • Остаток за минусом плановых поставок
  • Количество ц/б, полученных по DVP1 или замене
Опции:
  • Сразу после клиринга НРД
  • Перед клирингом НКЦ в 17.00
  • Сразу после зачисления ц/б по DVP1 или замене

Подать постоянное поручение по ценным бумагам

Взимается стандартная плата за инвентарные операции (как и за обычные операции клиента)

Подбор в клиринг НКЦ
Презентация

НРД -> НКЦ

Количество ц/б, требуемое для поставки клиентом центральному контрагенту минус остаток ц/б на 36 и 31 разделах клиента

В 16:45 перед клирингом НКЦ
В 18:45 перед клирингом НКЦ

Маркирование под «Клиринг НКЦ»

240 руб. независимо от числа выпусков ц/б в переводе

DVP c подбором
Презентация

НКЦ -> НРД
НРД -> НРД

Кол-во ц/б, требуемое для поставки клиентом контрагенту минус остаток ц/б по счету

Перед клиринговым сеансом НРД или расчетами по сделкам в режиме DVP-1*

  • Маркирование под «Сделки DVP»
  • Указать в поручении 19/0 или MT543 опцию подбора

240 руб.

Подбор бумаг в РЕПО с корзиной

НКЦ -> НРД
НРД -> НРД

В строке маркирования с 1 приоритетом выбирается ц/б с наименьшим дисконтом и наибольшей стоимостью или указанная при маркировании ц/б

Перед клиринговым сеансом НРД или расчетами по сделке РЕПО в режиме DVP-1*

Маркирование под РЕПО:
  • Междилерское
  • с ЦБ РФ
  • с ФК

Входит в оплату услуг управления обеспечением

* с согласия НКЦ только на количество ценных бумаг, не являющееся обеспечением по сделкам с ЦК.

**********
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию