Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О регистрации изменений к Указанию Банка России № 4104-У от 16.08.2016 (Указание Банка России № 5703-У)

02 марта 2021
Версия для печати

Уважаемые клиенты!

Доводим до вашего сведения, что 01.03.2021, на официальном сайте Банка России опубликована информация о регистрации изменений к Указанию Банка России от 16.08.2016 № 4104-У (Указание Банка России № 5703-У).

Данное Указание было зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17.02.2021.

Текст Указания опубликован на сайте Банка России и доступен по ссылке.

Документ вступает в силу 01 апреля 2021 года.

Обновленная схема форматов Репозитария доступна по ссылке. Тестовый контур TEST3 доступен для проведения тестирования участниками с 03.03.2021.

Список изменений:

Название элемента в схеме формата Название элемента в форме Web-кабинета Репозитария Изменение XPath элемента в схеме
Все анкеты договоров
1. hedgeInfo Цель заключения договора Новый элемент (0;2)
для анкет СМ083-СМ085 (0;1)
fpml:nonpublicExecutionReport/fpml:trade/nsdext:nsdSpecificTradeFields/nsdext:hedgeInfo
Taxomony HedgeAttributeValues
2. Добавлен новый Справочник «Цель заключения договора»
Примеры указания нового элемента в XML сообщении для анкет договоров
3. Для форм СМ021-СМ081:

<nsdext:nsdSpecificTradeFields>
    <nsdext:cleared>N</nsdext:cleared>
    <nsdext:reconciliationType>GENF</nsdext:reconciliationType>
    <nsdext:clearSettlementType>OTC</nsdext:clearSettlementType>
    <nsdext:clearSettlementMethod>C</nsdext:clearSettlementMethod>
    <nsdext:confirmationMethod>MATH</nsdext:confirmationMethod>           
    <nsdext:regulatoryStatus>Derivative</nsdext:regulatoryStatus>           
    <nsdext:hedgeInfo href="Party1">H1</nsdext:hedgeInfo>
    <nsdext:hedgeInfo href="Party2">H2</nsdext:hedgeInfo>
</nsdext:nsdSpecificTradeFields>

Для форм СМ083-СМ085 (пример для валютного свопа):

<nsdext:swapDetails>
    <nsdext:tradeId p="1" u="1" pid="1"/>
    <nsdext:side>Payer</nsdext:side>
    <nsdext:currencies c1="USD" c2="USD" d="USD"/>
    <nsdext:nearLeg c1="1" c2="1" b="Currency1PerCurrency2" r="1"/>
    <nsdext:farLeg c1="1" c2="1" b="Currency2PerCurrency1" r="1"/>
    <nsdext:hedgeInfo>H1</nsdext:hedgeInfo>
</nsdext:swapDetails>

Для вашей информации приводим Список часто встречаемых вопросов в рамках предстоящих изменений.

Вопрос Комментарий
1. Какие изменения произойдут в схеме форматов сообщений репозитария? В схеме форматов репозитария вводится новый элемент <nsdext:hedgeInfo> (Цель заключения договора) (далее – Признак, Элемент), допускающий указание не более двух значений (см. исключения для сообщений в балк-формате в пункте 15) из Справочника (ссылка на Таксономию) в одной анкете договора:
  • H1 – для стороны 1 (<nsdext:hedgeInfo href="Party1">H1</nsdext:hedgeInfo>) договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования;
  • H2 – для стороны 2 (<nsdext:hedgeInfo href="Party2">H2</nsdext:hedgeInfo>) договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования;
  • H3 – для каждой стороны (Party1 и Party2, без указания ссылки href на участника) договор относится к инструментам хеджирования и (или) заключается в рамках операций хеджирования (применяется для сообщений в балк-формате СМ083-СМ085).
2. Для каких инструментов указывается Признак хеджирования? Признак указывается для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ).
Если не применимо, Элемент не указывается.
3. Обязаны ли участники отчитывать Признак для договоров, заключенных до даты вступления изменений Указания в силу (01.04.2021), в том числе по договорам, обязательства по которым на указанную дату еще не исполнены? С 01.04.2021 в репозитарий следует предоставлять информацию в соответствии с новыми требованиями в отношении договоров, информация о которых в репозитарий ранее не предоставлялась. В случае внесения изменений в реестр в отношении каких-либо договоров, предполагается возможным актуализировать сведения и о Признаке.
4. Имеет ли право Информирующее лицо, исполняющее функции по отчетности в репозитарий от обеих сторон договора, указать в анкете договора признак об отсутствии информации о Признаке хеджирования за одну или обе стороны договора? В Элементе указывается либо один из трех признаков, свидетельствующий о том, что отчитываемый договор является хеджирующим (для стороны 1 (Party1), для стороны 2 (Party2), для обеих сторон (применимо к сообщениям в балк-формате), либо Элемент не указывается (если договор не является хеджирующим ни для одной из сторон). Поле не предусматривает иных Признаков, в том числе об отсутствии информации. Предполагается, что отсутствие у Информирующего лица информации о Признаке, в случае если договор относится к инструментам хеджирования у стороны, за которую Информирующее лицо выполняет функции по отчетности в  репозитарий, является нарушением порядка предоставления информации в репозитарий, так как предоставляемая информация заведомо является неполной (недостоверной).
5. Может ли Признак применяться к сделкам РЕПО? В соответствии с Указанием, Признак применяется только к производным финансовым инструментам, являющимися инструментами хеджирования. РЕПО не является ПФИ.
6. Требуется ли указание Признака по договорам для стороны, которая заключает договор в интересах клиента (например, брокерские сделки), или указание признака предусмотрено только для договоров, где сторона договора заключила договор в своих интересах? Согласно пункту 8 Указания информация о договоре предоставляется в репозитарий в составе, предусмотренном приложениями 1-7 к настоящему Указанию. Приложение 2 содержит поля, содержащие данные о клиентах сторон по сделке. При этом, заполнению подлежат все поля, предусмотренные приложениями к Указанию. Таким образом, Признак может указываться и для клиентских (брокерских) сделок.
7. Является ли информация о Признаке закрытой друг для друга для сторон договора? Должен ли репозитарий скрывать информацию о Признаке каждой стороны в отчетах и выписках? Никаких специальных ограничений для Признака в Указании не установлено, тем не менее репозитарий реализовал доработку по «скрытию» информации о Признаке в отчетах и выписках между сторонами договора и их Информирующими лицами.
8. Дата вступления изменений Указания в силу – 01.04.2021. Время на реализацию Признака на стороне участников и репозитария крайне ограничено, что несет участникам регуляторные риски. Есть ли возможность переноса даты вступления Указания на более позднюю? Перенос даты вступления изменений Указания в силу возможен в случае обращений участников в Банк России, и принятия последним положительного решения по данному вопросу. По информации репозитария обращений от участников Регулятору не поступало.
9. Должны ли изменения и закрытия (дерегистрация) после 01.04.2021 отчитываться только Центральным контрагентом в «открытых» договорах в реестре, в которых он выступает стороной? При условии, что до 01.04.2021 отчетность по данным договорам была двусторонней. С момента вступления в силу Указания, вся информация, предусмотренная приложениями 1-7 (в том числе внесение изменений в ранее предоставленную и зарегистрированную информацию) предоставляется только Центральным контрагентом, выступающим стороной по договору (кроме информации о Признаке, предусмотренной строкой 41 таблицы 2 приложения 1 Указания) При этом Информирующее лицо для Центрального контрагента не назначается.
10 Распространяется ли функция единоличного Информирующего лица – стороны договора, осуществляющего функции Центрального контрагента, на отчеты по уплате плавающих маржевых сумм и отчеты об информации о справедливой оценочной стоимости? Или вторая сторона (не Центральный контрагент) также имеет право направить данные отчеты от своей стороны?
11 Каким образом сторона договора – клиент репозитария, не являясь Информирующим лицом, имеет возможность подать информацию о Признаке в репозитарий самостоятельно? Допускается внесение корректировки в части изменения/добавления Признака в отношении стороны по договору, зарегистрированного Информирующим лицом стороны или Центральным контрагентом. Допустимые значения из Справочника: H1 - для Party1, H2 - для Party2. При изменении (корректировке) остальных параметров договора, или указании некорректного значения Признака для стороны (H1 для второй стороны, H2 для первой стороны), или значения H3, последует отказ.
12 Каким образом сторона узнает о необходимости корректировки (добавления) Признака за свою сторону, в зарегистрированной анкете договора, предоставленной в репозитарий ее Информирующем лицом или Центральным контрагентом? Если информация о Признаке не направляется Информирующим лицом(ами) стороны и Центральным контрагентом, стороне договора необходимо убедиться, что она имеет:
  • активное подключение к ЭДО НРД;
  • рабочий канал для предоставления информации в репозитарий (Файловый шлюз ЭДО, Web-кабинет Репозитария, Web-сервис);
  • процедуру мониторинга зарегистрированной информации в реестре договоров, предоставленной ее Информирующим лицом(ами) стороны.
В качестве процедуры мониторинга информации о Признаке в реестре договоров могут являться:
  • регулярное обращение (просмотр) в Web---кабинет Репозитария к разделу «Реестр договоров», где можно инициировать операцию корректировки для подачи сообщения в репозитарий;
  • получение выписки со списком зарегистрированных договоров за один операционный день в рамках дополнительного соглашения к договору об оказании репозитарных услуг - сервиса Репозитария по контролю действий Информирующего лица для автоматизации процесса в системах участника по предоставлению информации о Признаке в репозитарий.
13 Как правильно заполнить анкету договора в отношении Признака?
  • В схеме форматов сообщений репозитария указывается элемент <nsdext:hedgeInfo> с требуемыми значениями из Справочника (H1, H2, H3).
  • Значения H1 и Н2 указываются не более двух раз для анкет по форме СМ021-СМ081 (см. пример по заполнению выше).
  • Значения H1, Н2, H3 указываются не более одного раза для анкет по форме СМ083-СМ085 в блоке каждой отдельной сделки (см. пример по заполнению выше).
  • В Web-кабинете Репозитария в разделе «Реестр договоров» выбирается строчка с договором, при наведении курсора на строчку во всплывающем окне выбирается опция корректировки сообщения, в форме которой сторона вносит правки (коррекция или добавление) только в отношении поля «Цель заключения договора» для своей стороны (значения H1 или Н2, исходя из того как указана сторона в анкете зарегистрированного договора – Party1 или Party2) и направляет сообщение для регистрации в репозитарий.
14 Как правильно заполнить анкету договора в отношении Признака Информирующим лицам при двусторонней отчетности? Информирующим лицам, в случае, если договор относится к инструментам хеджирования, необходимо указать Признак в отношении стороны, за которую лицо выполняет функции по отчетности в репозитарий (значения H1 или Н2, исходя из того как указана сторона в анкете договора – Party1 или Party2).
Указание Признака при регистрации информации в случае указания значения H3 допускается для сообщений в балк-формате для анкет СМ083-СМ085.
15 Как изменения отчетности в части добавления Признака затронут сообщения в балк-формате? В случае, если  в списке договоров в сообщении  балк-формата СМ083 - СМ085, есть договоры, относящиеся к инструментам хеджирования, в блоке, описывающем информацию о таком договоре (сделке) необходимо добавить один элемент c одним из трех допустимых значений Признака из Справочника <nsdext:hedgeInfo>{H1;H2;H3}</nsdext:hedgeInfo> без указания ссылки на участника (href=Party1, href=Party2) (см. пример по заполнению выше)..

Сведения о форматах и спецификациях электронных документов доступны на специализированном web-портале "Торговый репозитарий".
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, Вы можете обращаться по контактам.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING