Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Расчеты по итогам торгов на Московской бирже

Регистрация участника клиринга и открытие торговых разделов

Операции Особенности Описание Документы Информация о рынке/список торгуемых ценных бумаг
Регистрация участника клиринга в системе НКО АО НРД Регистрация происходит в конце дня по окончании торговой сессии; открытие торговых разделов для участника клиринга возможно только после регистрации участника НКО АО НРД регистрирует участника клиринга при наличии соответствующего уведомления НКО НКЦ (АО) о присвоенном участнику клиринга идентификаторе http://moex.com/s1160
Регистрация Держателя в системе НКО АО НРД Регистрация происходит в конце дня по окончании торговой сессии; открытие торговых разделов для участника клиринга на счете депо Держателя возможно только после регистрации Держателя НКО АО НРД регистрирует Держателя при наличии информации от НКО НКЦ (АО) о получении Депонентом статуса держателя
Подробное описание см. https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020905
 
Открытие торговых разделов на счетах депо участника клиринга для участия в торгах в рублях, иностранной валюте Может быть открыто неограниченное число торговых разделов;
информация об открытии торгового раздела передается в клиринговую организацию на следующий рабочий день
Подробное описание см. в Порядке НКО АО НРД
  • Поручение депо депонента AF090
  • Условное поручение депонента по форме MF014
http://moex.com/s1160
Открытие торговых разделов на междепозитарном счете депо Держателя для участия в торгах в рублях, иностранной валюте Может быть открыто неограниченное число торговых разделов;
информация об открытии торгового раздела передается в клиринговую организацию на следующий рабочий день
Подробное описание см. в Порядке НКО АО НРД
  • Поручение депо депонента AF090
  • Условное поручение депонента по форме MF014
http://moex.com/s1160
Открытие торговых разделов на счете депо клиента участника клиринга для участия в торгах в рублях, иностранной валюте Информация об открытии торгового раздела передается в клиринговую организацию на следующий рабочий день Подробное описание см. в Порядке НКО АО НРД
  • Поручение депо депонента AF090
  • Условное поручение депонента по форме MF014
http://moex.com/s1160

Осуществление расчетов по результатам клиринга по итогам торгов

  1. После открытия нового «операционного дня» НКО АО НРД блокирует торговые разделы и ценные бумаги, находящиеся на них, и передает эти данные НКО НКЦ (АО) как Клиринговой организации (КО).
  2. КО на основании полученных от НКО АО НРД данных формирует начальные позиции депо участников клиринга.
  3. Участник клиринга может увеличивать или уменьшать количество ценных бумаг, зарезервированных на торговых разделах, в период проведения торгов на ПАО «Московская Биржа».
  4. Для расчета по итогам проведенных на ПАО «Московская Биржа» сделок КО использует механизм взаимозачета встречных однородных требований и обязательств (неттинг).
  5. НКО АО НРД осуществляет операции списания/зачисления ценных бумаг (в соответствии со «Сводной ведомостью по обязательствам и требованиям по ценным бумагам», полученным от НКО НКЦ (АО) по итогам проведенных расчетов).
  6. НКО АО НРД разблокирует торговые разделы после получения от НКО НКЦ (АО) «Распоряжения на разблокировку Разделов и ценных бумаг, находящихся на Разделах».
  7. НКО АО НРД направляет депоненту отчет о проведенных операциях по торговому разделу. В связи с проведением торгов в вечернюю сессию в секции Фондового рынка Московской Биржи время направления отчетов по форме MS140 о переводах ценных бумаг по результатам клиринга по итогам торгов на Московской Бирже не меняется. Подробнее по ссылке.

Осуществление расчетов по результатам клиринга в ходе торгов

  1. Возможность инициирования незамедлительных расчетов в течение дня - с 10:00 до 17:00 по московскому времени. В клиринг включаются:
    • сделки режима РПС и других адресных режимов с кодом расчетов Z0;
    • первые части сделок РЕПО с кодом расчетов Z0;
    • первые части сделок РЕПО с кодом расчетов S0-S2;
    • вторые части сделок РЕПО (любые коды расчетов);
    • сделки РПС с кодами расчетов В0-В30, по которым обоими контрагентами зарегистрированы Срочные отчеты на исполнение.
  2. С момента совершения сделки на ПАО «Московская Биржа» или с момента регистрации Срочных отчетов до момента проведения соответствующих транзакций в расчетном депозитарии и расчетной организации проходит не более 5-10 минут.
  3. НКО НКЦ (АО) как КО формирует «Сводную ведомость по обязательствам и требованиям по ценным бумагам» и направляет её в НРД.
  4. НКО АО НРД осуществляет исполнение «Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по ценным бумагам» и передает КО «Отчет об исполнении Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по ценным бумагам»/«Отчет о неисполнении Сводной ведомости по обязательствам и требованиям по ценным бумагам».
  5. НКО АО НРД осуществляет операции списания/зачисления ценных бумаг на торговом разделе счета депо депонента в соответствии со «Сводной ведомостью по обязательствам и требованиям по ценным бумагам» КО.
  6. НКО АО НРД направляет депоненту отчет о проведенных операциях по торговому разделу. В связи с проведением торгов в вечернюю сессию в секции Фондового рынка Московской Биржи время направления отчетов по форме MS101 о переводах ценных бумаг по результатам клиринга в ходе торгов на Московской Бирже не меняется. Подробнее по ссылке.
  7. В дальнейшем депонент может инициировать операцию списания зачисленных по итогам клиринга ценных бумаг с торгового раздела, предоставив соответствующее поручение, которое будет исполняться в установленном порядке.

Перевод на Московскую Биржу с внебиржевого рынка

Допускается прием на торговые разделы для клиринга НКЦ иностранных ценных бумаг как от контрагентов, имеющих счета депо в НРД, так и от контрагентов, имеющих счета в иностранных депозитариях. Подробнее о возможностях на иностранных внебиржевых рынках.

Особенности осуществления операций с ценными бумагами, обращающимися на нескольких рынках

При проведении операций на Московской Бирже с иностранными ценными бумагами следует учитывать специфику осуществления операций с ценными бумагами, обращающимися на нескольких рынках.

Иностранные ценные бумаги, обращающиеся на нескольких рынках (multi listed securities) представляют собой иностранные ценные бумаги, которые имеют один код ISIN и несколько депозитарных кодов (common codes), соответствующих рынкам, на которых они обращаются. Ценные бумаги, учитываемые в иностранном депозитарии эмитента, считаются ценными бумагами основной линии (home market securities), а ценные бумаги, учитываемые в других иностранных депозитариях, - ценными бумагами локальной линии (remote market securities). Информация о наличии биржевого кода у того или иного депозитарного кода ценной бумаги доступна в анкетах ценной бумаги на сайте nsddata.ru.

НРД обеспечивает автоматический сервис по замене локальных линий (remote) на основные линии (realignment), по тем линиям, по которым это предусмотрено Правилами соответствующего иностранного депозитария.

Режим счета НРД в Euroclear Bank предполагает автоматическую замену (автоматический realignment) ценных бумаг remote линий на ценные бумаги основной линии два раза в течение операционного дня, при этом зачисление ценных бумаг основной линии на счет НРД может осуществляться Euroclear Bank в течение нескольких операционных дней.  Realignment из remote линий ценной бумаги в основную линию производится по счету депо депонента на основании служебного поручения НРД и не тарифицируется. При получении сообщения Euroclear Bank о начале процедуры realignment ценные бумаги переводятся на раздел «Замена иностранных ц.б. (автоматический realignment)» (код типа раздела - R1), за исключением ценных бумаг, находящихся на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK». По результатам перевода ценных бумаг на раздел «Замена иностранных ц.б. (автоматический realignment)»  депонентам предоставляется отчет по форме MS101.

Также режим счета НРД в Euroclear Bank предполагает, что в случае необходимости Euroclear Bank производит realignment под списание ценных бумаг (тип операции 36). Realignment под списание ценных бумаг производится по счету депо депонента на основании служебного поручения НРД и не тарифицируется. При получении сообщения Euroclear Bank о начале процедуры realignment ценные бумаги переводятся на раздел «Замена иностранных ц.б. (автоматический realignment)» (код типа раздела - R1), за исключением ценных бумаг, находящихся на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK». По результатам перевода ценных бумаг на раздел «Замена иностранных ц.б. (автоматический realignment)»  депонентам предоставляется отчет по форме MS101.

При проведении операций с ценными бумагами, обращающимися на нескольких локальных рынках,  необходимо учитывать, что при переводе таких ценных бумаг не из основного места хранения в учете иностранного депозитария, время на обработку поручения увеличивается как на стороне иностранного депозитария, так и на стороне НРД. Realignment может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Особенности проведения операций представлены в таблице:

  Тип операции Код операции 36 Код операции 37
1 Списание на счет контрагента в Euroclear Bank или зачисление со счета контрагента в Euroclear Bank Допустимы поручения с указанием основной линии.1 Без особенностей.
2 «Мост» Euroclear Bank – Clearstream Banking Допустимы поручения с указанием основной линии.
3 Локальные рынки:  
  а) BIC места расчетов ценной бумаги2 соответствует месту расчетов в поручении3 Допустимы поручения с указанием основной линии.4 Без особенностей.
  б) BIC места расчетов ценной бумаги  не соответствует месту расчетов в поручении5 Допустимы поручения с указанием основной линии.6 Без особенностей.

1 По поручениям с указанием remote линии депоненту направляется отказ исполнения поручения за исключением случаев, когда невозможен realignment из remote линии в основную линию.
2 BIC места расчетов ценной бумаги представлен в таблице 1.
3 Места расчетов представлены в таблице.
4 По поручениям с указанием remote линии депоненту направляется отказ исполнения поручения за исключением случаев, когда невозможен realignment из remote линии в основную линию.
5 Следует принимать во внимание, что сроки исполнения могут быть увеличены на сроки исполнения необходимого realignment.
6 По поручениям с указанием remote линии депоненту направляется отказ исполнения поручения за исключением случаев, когда невозможен realignment из remote линии в основную линию.

Также при внебиржевых операциях с вышеперечисленными ценными бумагами следует учитывать следующие особенности:

  1. Не допускается подача поручений с 36 и 37 кодом операции c местом расчетов «Мост» Euroclear Bank – Clearstream Banking с указанием remote линий, по такому поручению будет направлен отказ депоненту.
  2. Не допускается подача поручений с 10, 20, 16, 16/1, 19/0 и 19/1 кодом операции c указанием remote линий.
  3. В случае если Euroclear Bank исполняет поручение НРД иной линией ценной бумаги того же ISIN, чем указано в поручении, НРД также исполняет поручение клиента иной линией того же ISIN, чем указано в поручении. В подтверждении об исполнении поручения клиенту от НРД указывается код ценной бумаги, соответствующий той линии, которую указал Euroclear Bank в отчете об исполнении. 
  4. В случае отправки поручения с вышеперечисленными ценными бумагами по системе SWIFT, не допускается указание только ISIN кода, необходимо указывать депозитарный код ценной бумаги согласно Спецификациям форматов сообщений
  5. При подаче Депонентом инструкций на участие в корпоративном действии, предполагающем ограничения в распоряжении ценными бумагами и/или списание ценных бумаг со счета депо Депонента, в отношении ценных бумаг, обращающихся на локальных рынках, по которым допускается автоматическая замена (автоматический realignment) ценных бумаг локальной линии (remote market securities) на ценные бумаги основной линии (home market securities) в период проведения автоматической замены ценных бумаг могут возникнуть временные ограничения на участие в таком корпоративном действии.

Особенности проведения корпоративных действий с иностранными ценными бумагами

Корпоративные действия (далее – КД) по Иностранным ценным бумагам осуществляются с учетом особенностей и ограничений, предусмотренных применимым правом, правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария или обычаями, сложившимися и применяемыми на соответствующем рынке и/или в отношении соответствующих ценных бумаг.

Информирование:

  • Передача информации о КД осуществляется НРД не позднее дня, следующего за днем получения этой информации от Иностранного депозитария путем:
    • публикации на сайте общей информации о КД;
    • адресной рассылки депонентам детальной информации о КД.
  • По некоторым видам КД информирование осуществляется в режиме STP;
  • При получении материалов от Иностранного депозитария в уведомлении о КД указывается ссылка на них

Участие в КД:

  • По обязательным КД (тип MAND) не требуется подача инструкций;
  • Депоненты могут принять участие в добровольных КД (тип VOLU), а также в обязательных КД с выбором (тип CHOS), выбрав вариант своего участия из предложенных в КД вариантов. Для этого необходимо предоставить в НРД инструкцию (68/CAIN) на участие в КД;
  • Ценные бумаги блокируются:
    • в случае наличия в КД требования о блокировке;
    • в случае, если в КД нет даты фиксации или она в будущем относительно даты направления инструкции.

Результаты КД:

  • По результатам проведенных Иностранными депозитариями КД Депонентам выплачиваются денежные средства и/или зачисляются ценные бумаги исходя из общего количества зачисленных на счет НРД денежных средств и/или ценных бумаг после определения Депонентов, которым причитаются такие ценные бумаги или денежные средства;
  • При начислении ценных бумаг в соответствии с дробными коэффициентами НРД зачисляет ценные бумаги исходя из количества ценных бумаг в целом на Счете депо или из количества ценных бумаг на конкретных разделах.
  • Распределение ценных бумаг происходит в соответствии с дробными коэффициентами и правилами округления, содержащимися в уведомлении о КД Иностранного депозитария;
  • По результатам КД могут быть зачислены НИФИ.

Более подробная информация по Корпоративным действиям с иностранными ценными бумагами.

Особенности при работе с НИФИ с местом хранения Euroclear Bank

НРД принимает на обслуживание НИФИ (иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг) только по итогам КД  с иностранными ценными бумагами (например, RHDI Размещение промежуточных ценных бумаг). НРД обеспечивает обособленный учет НИФИ на Регистрах, открытых на имя клиента. Если НИФИ зачислены на счет НРД в Иностранном депозитарии в рамках КД, НРД зачисляет НИФИ на разделы Регистра клиента служебным поручением.

Особенности:

  1. Регистры могут быть типа S1 (Владелец), D1 (ДУ), L1 (Н.Д.).
  2. НКО АО НРД осуществляет информирование Клиентов, в том числе о Корпоративных действиях с НИФИ* I.
  3. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги допускается перевод НИФИ на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» (код типа раздела – 88) соответствующего Счета депо Клиента как Депонента в НРД на основании служебного поручения НКО АО НРД (код операции «Списание/зачисление иностранных финансовых инструментов при их квалификации» – 10/KVAL).

* При информировании по НИФИ без ISIN и CFI кодов могут существовать особенности.

Допускаются:

  • Операции, связанные с Корпоративными действиями
  • Операции, связанные со снятием с хранения и/или учета НИФИ в целях их зачисления на счета Клиента и/или иных лиц, открытые в Иностранных депозитариях

Не допускаются:

  • Операции по переходу прав на НИФИ
  • Операции по обременению НИФИ обязательствами по поручению Клиента
  • Другие операции, связанные с движением НИФИ, за исключением допустимых операций (см. «Допускаются»)

В случае, если НИФИ или ценные бумаги, полученные в результате КД, не приняты на хранение в Euroclear Bank, НРД не зачисляет такие инструменты. Клиенты могут получить такие инструменты на свои счета в других депозитариях путем предоставления соответствующих реквизитов в НРД.

Подробно порядок работы с НИФИ описан в Приложении №7 Правила оказания НКО АО НРД услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

Налоговое администрирование

Тарифы

Контакты специалистов

Клиентская поддержка
По вопросам подключения услуги
Телефон для справок
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING