Плавающая ставка в РЕПО Федерального казначейства
Особенности заключения РЕПО Федерального казначейства с плавающей ставкой содержатся в памятке по определению текущего значения индикатора и начислению процентов. Прилагаются тестовый сценарий и пример расчета процентов по нему.
Добавьте ссылку на файл
######
Информация по подключению к РЕПО
Добавьте ссылку на файл
######
Подача поручений и получение отчетов
Подать поручения маркирования ценных бумаг (выделения определенных бумаг, которые кредитная организация разрешает подбирать в сделки РЕПО), замены, посмотреть онлайн оценку маркированных бумаг и отчеты вы можете в WEB-кабинете СУО (ПО для ручного использования пользователем). Для автоэкспорта и автоимпорта данных можно использовать ПО Файловый Шлюз. Информация здесь.
Обмен сообщениями в формате SWIFT
Для обмена сообщениями МТ527, МТ558, МТ569 требуется регистрация в Группе пользователей сообщения (Message User Group, MUG). Оформить регистрацию можно на сайте www.swift.com в разделе Ordering > Order products and services > Message User Group (MUG), register to. Для активации отправки отчетов СУО в форматах SWIFT МТ558, МТ569 просим вас после прохождения процедуры регистрации оформить через ПО ЛУЧ поручение с кодом операции 97.
Форматы поручений и отчетов, используемых при обработке операций РЕПО с корзиной:
Добавьте ссылку на файл
######
| Документ | Краткое описание документа | Где можно найти печатную форму (для поручений и отчетов) и порядок заполнения (для поручений) | Где можно найти описание формата ЭД (электронного документа) | Где можно найти форматы SWIFT |
|---|---|---|---|---|
| Поручение MF18M | Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг с возможностью выставления приоритетов | Прил.№2, 4 к Порядку взаимодействия Клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (находится на сайте в разделе Документы – РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг) | Прил.№3 к Правилам электронного документооборота НРД "Спецификации электронных сообщений, используемых НРД", раздел "Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД" (находится на сайте в разделе Документы – Документы ЭДО) | — |
| Поручение MF18P | Дополнительные параметры обслуживания сделок (напр., возможность отказаться от взимания комп.взноса после утренней переоценки) | — | ||
| Отчет MS18M | Отчет по результатам исполнения поручения MF18М | — | ||
| Отчет MS18P | Отчет по результатам исполнения поручения MF18P | — | ||
| Поручение MF018 (MT527) | Регистрация изменения и прекращения обязательства, замена обеспечения | Прил.№3 к Правилам электронного документооборота НРД "Спецификации электронных сообщений, используемых НРД", раздел "Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе обеспечения депозитарной/клиринговой деятельности" (находится на сайте в разделе Документы – Документы ЭДО) |
||
| Отчет MS018 (MT558) | Регистрация, изменение и прекращение обязательств по сделке | |||
| Отчет MS218 | Регистрация, изменение и прекращение обязательств по сделке за период | — | ||
| Отчет MS118 (MT569) | Состав обязательств и их обеспеченность | Прил.№3 к Правилам электронного документооборота НРД "Спецификации электронных сообщений, используемых НРД", раздел "Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе обеспечения депозитарной/клиринговой деятельности" (находится на сайте в разделе Документы – Документы ЭДО) |
||
| Отчет MS007 (MT537) | Неисполненные обязательства | Документы, которые предоставляются Участникам клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности НКО АО НРД (находится на сайте в разделе Документы – Клиринговая деятельность) | ||
| Отчет MS009 (MT575) | Подтверждение расчетов на условии Поставка против Платежа | |||
| Отчет MS194 (MT545,MT547) | Расчет первой/второй части сделки |